[問題] 交易系統討論(報價/分析平台/下單)

作者: hsnudrum (寶寶加油喔!:))   2015-05-01 09:53:08
請教各位前輩們,
最近想要自己弄一套交易系統,
本身是雖然不是專科的CS出身,但是因為工作需要,
這兩年也自學了一些C++/C#/python,對寫程式不算排斥。
以下是目前的想法,希望大家能替我指點一下。
目標 :
想開發一套交易台指期,摩根台指的自動化交易系統。
現有資源 :
1. MultiChart.NET 終身版
2. Interactive Broker帳號
3. 台灣期貨商帳戶(康和, 元大, 群益, 永豐)
報價端 :
1. 摩台指部分,來自interactive broker,可以接到MC.NET
還不清楚報價品質如何,一個月只收1美金實在叫人不怎麼放心。
希望有用過的人可以分享一下。
2. 台指期部分就有點曲折了,
本來想用IB,但是發現它們好像沒有台灣的報價源,
而轉向凱衛,結果它們的報價源無法接MC.NET!!
目前想法是 :
先用台灣期貨商的DDE報價, 雖然免費但也知道免費的最貴的道理。
所以不可能是長久之計。現在在考慮用期貨商的報價API,
或是開始賺錢了也可以直接接eSignal,
記得沒錯一個月似乎要$145 + $20(exchange fee)
平台:
以上報價端都是針對MC.NET,畢竟在策略開發階段,
希望能夠用省時省力的方式,而且能夠將自己的想法寫成一些
indicator畫出來也比較有幫助。
下單:
看到很多券商都提供下單API,
但目前台指的部分,想用下單大師(請問下單大師支援MC.NET嗎?)
摩台部分就MC.NET直接接到IB下單
結論:
看起來主要的問題就是台指期報價源的部分,
其實最簡單可能就是換成MC, 然後接凱衛。
但是當初購買.NET平台就是看在它的擴充性,
想知道在用.NET且不用DDE報價的情況下,有適合的解決方案嗎?
另外想請問券商的報價API(有C++/C#/JAVA的), 哪一家的品質比較好?
如果用這些報價API,還能將資料餵給MC.NET嗎 ?
還是說用報價API,策略部分,就不能夠在MC.NET裡面完成了?
作者: yuting0103 (凌波微步)   2015-05-01 10:13:00
到底是要來交易的還是要來寫程式的
作者: gilba (AK Trilogy)   2015-05-01 10:17:00
Touchance 有提供臺股報價 API ,但收費方式請自行詢問
作者: hsnudrum (寶寶加油喔!:))   2015-05-01 10:36:00
我當然是想交易>< 不然就直接用API從報價計算到下單全部自己寫。懇請yuting大指引, 換成MC ?
作者: GX90160SS   2015-05-01 10:56:00
新手先走最簡單資源最多的路=>MC,你可以先試用一個月寫策略感覺看看我覺得你先照順序一步一步來吧,工具部分真的有需要用到再去用,像下單大師我也是這禮拜試用後買專業版之前都是直接接凱衛內建的MC下單到券商我本業也是Programmer,不過在交易上面其實很懶得弄有的沒的,有現成工具就用絕不自己兜,重點還是在交易上
作者: yuting0103 (凌波微步)   2015-05-01 11:05:00
以前我們自己寫報價源跟下單機是因為沒什麼資源,只好自己動手,現在資源一堆,就不要自己從輪子開始造了
作者: hsnudrum (寶寶加油喔!:))   2015-05-01 11:25:00
謝謝你們建議,報價部分就決定用現成的了,現在考慮的問題是MC.NET接eSignal, 如果換成MC就可以接凱衛凱衛報價源便宜得多, 但切換成MC也許要多一筆費用想知道有人比較過eSignal和凱衛的報價品質嗎?
作者: GX90160SS   2015-05-01 11:31:00
這就是 金錢與勞力的 trade-off ,你可以先在MC,MC.net試寫策略看看...MC會輕鬆很多凱衛海期報價是接券商的,基本上,實戰不能用
作者: hsnudrum (寶寶加油喔!:))   2015-05-01 11:33:00
我用過eSignal但都是看海期,台指期沒有經驗不清楚
作者: GX90160SS   2015-05-01 11:34:00
海外報價源 eSignal > IB > 國內券商 一分錢一分貨
作者: hsnudrum (寶寶加油喔!:))   2015-05-01 11:38:00
MC.NET我已經寫了一陣子了, MC的語法從沒寫過。我去凱衛下個MC來寫寫看好了, 謝謝G大 !! :)
作者: GX90160SS   2015-05-01 11:40:00
MC.Net主要問題是資源太少,不論國內或國外都是用下去以後會遇到很多麻煩要解決
作者: jonah88 (上班族)   2015-05-01 11:55:00
Tradestation也蠻推薦的,報價比卷商好上許多
作者: Rudy (荒野遊俠)   2015-05-02 19:46:00
MC.Net你沒有下單機,還得要自己寫,麻煩我也自己寫過一整套的下單程式,報價下單歷史資料庫都有凱衛的MC一推出,就通通丟到倉庫沒動過了
作者: ticker899 (TOMZ)   2015-05-03 00:28:00
沒人用AB嗎 AB比MC好玩多了
作者: Rubyfish (過去的已不再重要)   2015-05-03 00:54:00
mc.net用在開發回測工具和設計自己要的目標函數方便很多……但下單和交易其實原本的mc就夠了
作者: optoptoptopt (OPT)   2015-05-09 16:14:00
資訊源國外接esignal國內用凱衛,別用券商dde

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