[問題] 關於期交所期貨成交簡檔 RPT資料 ProTrader PTT批踢踢實業坊

[問題] 關於期交所期貨成交簡檔 RPT資料

作者: ProTrader (沒有暱稱) 2015-06-30 15:10:03

期交所給的簡檔資料時間精確度只有到秒
例: 8450000
8450100
8450200
.
.
.
8455900
8460000
實際上 8450000到8450100的1秒內有很多筆成交
請問可以直接轉成秒K線嗎??
8450000這個時間區間的第1筆跟最後1筆是真的嗎??
或者只是8450000這個區間內的其中兩筆而已，先後順序不保證
版上有高手確認過這個問題嗎??
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用MC的Tick資料跟期交所簡檔比對
絕大多數先後次序與價格是正確的
拉長區間後誤差應可忽略不計

作者: Marty (DNA探針) 2015-06-30 22:12:00

交易所有0.001秒精度的資料花點錢買就是了

作者: ProTrader (沒有暱稱) 2015-07-01 23:04:00

對小散戶來說，那是很多錢

作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥) 2015-07-02 09:30:00

老話一句，不要省工具錢砍柴的樵夫跟你說想省斧頭錢，用鈍斧頭就好，你怎麼想?

作者: ProTrader (沒有暱稱) 2015-07-02 11:44:00

沒有錢就用鈍斧頭就好啦，策略的要求能符合就好我玩不起每個Tick，但是想玩分鐘K 30秒K，玩的起是前提

作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥) 2015-07-02 11:48:00

你完全沒搞懂我的意思

作者: Rudy (荒野遊俠) 2015-07-02 11:56:00

不玩tick，用期交所免費檔就夠了，順序基本上可以相信他

作者: ProTrader (沒有暱稱) 2015-07-02 12:40:00

恩恩感恩如果順序正確我就可以自製各種秒K線我的意思是工具費用也要考慮成本效益，尤其對散戶來說有錢的大戶資料全買，資訊設備就比照期貨商VIP室策略是買進持有 200萬1口大台不停損準備持有10天以上完備的資料跟VIP室的設備，用這種策略其實效益很低

作者: are2 (R2) 2015-07-03 23:23:00

小散戶也不需要玩到Tick 根本就跟不上那個速度

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