※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1NKXuGhB ]
作者: gfee1 (fjijfsiodj) 看板: Stock
標題: [請益] 最佳化？？？
時間: Sat Jun 4 08:17:17 2016
1.程式交易有提到不應該過度追求參數最佳化
2.1
但如果發現
禮拜一適合做多,就只做多
禮拜三適合放空,就只做空
2.2
或者是今日出手兩次皆失敗
代表今日不適合作單的模型
就停止作單
依據第二點的"特性"下去作單
是否也犯了第一點的最佳化的陷阱?
還是這兩者有差異?

最佳化是對過去的數據最佳化，被到市場來跑就是會被巴放到

抓到野生蛇了 原來你在這 幹嘛不去閒聊???

XD

第二點指的都是當沖，跟第一點兩個是不同的市場程式交易追求的是最大利潤，勝率擺後面

2.1若發現市場效率異常顯著 這樣做不算最佳化 同季節性產品