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[問題] 交易次數過少導致SQN過低

作者: big1p (biglp)   2016-07-14 22:29:58
大家好，我是程式交易超級新手
請問一下
如果一個策略
獲利因子、勝率、賺賠比、循環比等等都在水準之上
唯獨交易次數過少，導致SQN過低(大概一年只交易10~11次)
大家會敢用這個策略嗎
謝謝
作者: UNCHARTED3   2016-07-14 22:51:00
會問這問題，表示你對這方法沒有信心，合理推測，交易次數過少是濾網太多，真是如此，建議打掉重練我可以分享到就是 if 條件越少，越容易賺錢，that'sall
作者: heuristics (阿弟牯)   2016-07-15 08:11:00
一年十幾次的交易次數，獲利因子、勝率、賺賠比、循環比這些都沒參考價值，儘管回測三十年
作者: ES200h   2016-08-13 19:00:00
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
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