我想跟各位請教一個問題
就是我最近剛看到Tharp提出有個衡量績效指標 SQN (System Quality Number)
SQN=(平均每筆獲利/每筆交易標準差)*交易次數的平方根
但此處要注意交易次數如果超過一百次就以一百為上限帶入
基本上我覺得這概念ok
由於我是程式主要是著重當沖且為順勢為主
所以在實際上如果以"天"為主算這個參數 其實SQN算出來大概就是2.x
下面是Tharp舉出他覺得SQN的評價範圍
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able
Score: 2.0 – 2.4 Average
Score: 2.5 – 2.9 Good
Score: 3.0 – 5.0 Excellent
Score: 5.1 – 6.9 Superb
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Grail.
但其實我覺得當沖順勢主要是幾天沒啥獲利
抓到一天大獲利這種獲利模式為主
而且當沖非波段
所以即便你是抓到波段起漲點礙於時間尾盤一定要平倉出場 隔天才會再重新進
這樣來說的話沒獲利的天數(筆數)又多一天(筆)
我覺得這樣當沖的特性是否本身就會造成SQN不會太高?
所以我把數據重新整理成 一周(一到五的獲利總和)整理成一筆
或兩周整理成一筆資料來做SQN
不知道各位前輩對這個舉動覺得合理與否?
還煩請指教 感恩~

不用追求excellentgreat比較好丟

蛇哥你在那邊XDD你應該有看過他的書 你講得這應該是某封信提及的是嘛?你要搞清楚一件事情 你是賺錢又不是衝他的評價這應該是個均值可藉由回測獲得 只是要調整回測權重避免過度依賴過去 換句話講 你的交易周期是多少就是多少不要去無聊衝分 你要調成一周 還不如調成一年一筆直接7分up 恭喜你找到剩悲了

感謝指教 我只是中午網路看到好奇想跟大家討論一下 哈哈

當沖一定勝率比較低 分數低也是正常的

總歸一句 能賺錢比較重要 找到自己的聖盃才實際

當沖通常SQN比較高 靠交易次數撐起來的實際上合併交易作法對SQN數字影響很小 但交易也不會因此多賺

樓上大大 但SQN 提出的人有說到上限是100 所以沖在多次還是依樣 XD

就在算獲利異於0的t檢定，不過要高於7真嚴格XD

交易次數就是影響這個數據值的重大因素啊 XD總之 沒在管這的了 XD

很多留倉一年都還沒50筆呀

感謝各位 先不管了哈哈