近期在研究交易策略
有鑑於我採取的交易訊號約七成屬於純粹客觀訊號 三成屬於主觀訊號
且是程式語言外行人
所以都透過手動回測方式進行
為了增加系統穩定性
我採用單策略多商品的方式
目前納入的商品以低度相關為主
以同樣的策略 參數也沒做任何調整 回測了2016~2018年
看起來對這些商品普遍具有有效性
看了很多資訊 得知原來這種情形就是策略具有穿透性
也就是能夠運用到多商品
目前只有其中一個商品看起來比較無效
但因為我目前只回測三年 也有可能在過去是有效的
所以在我的策略中沒有把他剔除掉
(就算沒剔除績效還是很穩定)
各商品發生連續虧損的時候確實被其他商品的獲利所cover
所以權益曲線還算穩定的45度向上延伸
我是看日K進出 所以平均持有時間約1~10天不等 抱到趨勢也是有抱到一個月以上過
三年合計共進出816次 勝率57.1% 總獲利/總虧損=1.36 平均獲利/平均虧損=1.02
恢復因子約為10.7左右
MDD約為13%本金 而若以這個本金來看 2016及2017年報酬率約40% 2018截至目前為止54%
三年間只有一次是連續兩個月虧損 但虧損金額都很低 合計只佔本金的4%
整個交易模式均維持大賺小賠
目前回測了三年 還會繼續往以前年度回測
也有下模擬單 撇開一開始手忙腳亂不熟悉操作介面下錯單外 目前帳上是有獲利的
預計回測完五個年度就會開始下實單
雖然我對目前這個策略是有信心的
但想問是否有我遺漏掉未考量到的部分呢 這樣的交易系統到底是好或不好呢?

1、確認沒有吃到未來數據；2、交易成本再加一些；3、日 kohlc 重複做一些擾動；以上，一樣穩，可以上了1、例如買賣不能參考當天的 h l；3、上線面臨的就是未知，ohlc 隨機的做一些加減，測穩定性

那三成影響多大？

有主觀判斷就失去程式交易的意義了.程式交易就是要做到不盯盤,頂多偶而調整微調策略

我一天一張單也用程式跑阿 人工無價

程式化吧，你太小看『人工』單的毀滅性了還有『手工回測』讓人容易忽略隱形交易訊號，程式化後你就知道了還有很多鬼訊號是存在邏輯模糊地帶的

人工單的毀滅性在於裁量過程的標準 只要符合且穩定就好人工的機械式交易並不會毀滅 這類的困難點都是"標準"裁量但程式交易也會遇到 就是DD破了的時候

認同,而且MDD的確是用來破的程式化機械化都好，就是不可以情緒化