作者:
zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
2019-02-23 14:26:39我三年多前離開了科技業的工作, 到一間小公司做高頻交易.
想和大家分享一下這幾年來我在這個產業的一些心得和見聞.
不過我有點懶得寫成一篇完整的文章, 所以想用問答的形式來回答大家的問題.
規則是:
1. 在Trading版的這篇底下推文發問, 我有時間的時候會來修文回答.
2. 期限一個星期到下星期六為止. 問題內容不限.
不過先說明兩點:
1. 我沒有賺很多錢, 公司也沒有, 因為我們在之前市場好的時候沒有scale得很好,..
而最近市場變得愈來愈難賺錢. 我們沒有交易台灣 沒有交易crypto. 保證沒有賺到各位大大der錢.
2. 我為什麼要做這個問答呢? 我今年的目標是希望可以多認識一些業內人士互相交流.
也希望透過資訊的分享 提升我個人的知名度 為將來出書開課做準備(誤).
作者:
Marty (DNA探針)
2019-02-23 14:50:00請問是Low-Latency的交易嗎? 是的話 速度是多少呢??會使用Level 2的資料嗎? 資料的精準度需要到什麼程度呢?資料的長度需要多久呢? 單一商品的策略 或是 多商品策略呢?一個策略的生命週期大概是多久呢? 上線的標準是那些呢?
作者:
BradPitt (Lightning Strike--I Lov)
2019-02-23 15:43:00您當交易員時操作的資金水位多大呢？100或1000萬美金？
作者:
joba (go ahead!)
2019-02-23 16:52:00請問會在台灣證券市場用高頻交易嗎? 還是只限期貨
作者:
Marty (DNA探針)
2019-02-23 17:01:00為什麼不做台灣市場呢? 成本太高嗎? 一般的成本會抓幾BP?有篩選市場、商品的標準嗎? 您建議那些商品?回測一個策略 大概會需要多少時間? 用的工具是CUDA? PY嗎?
作者: qqq3q 2019-02-23 18:37:00
請問會讓機器用深度學習的方式讓機器自適應不斷改變的市場?
作者:
subpop (尚未通過身分認證)
2019-02-23 21:31:00年薪? 分潤提成的獎金比例?主要是賺arbitrage還是方向性押注?
作者:
subpop (尚未通過身分認證)
2019-02-23 21:37:00bid ask spread很窄的時候 快市風險怎麼控?
作者: brawb3 (stock dentist) 2019-02-23 21:40:00
基本面消息（升降息、貿易戰）對於策略的影響如何校正？
作者:
PoKeGo (寶可夢)
2019-02-23 21:57:00賺不到錢怎還繼續玩？
作者:
zeroxod (開心過好每一天)
2019-02-23 22:47:00高頻用在台灣市場?484用錯地方了，量少淺碟另外如果沒在交易台灣來說，國外是專做一種還是多種?
那請問有用配對交易的方式控風險還是押單邊?請問有交易期現貨選擇權套利嗎?
作者:
BradPitt (Lightning Strike--I Lov)
2019-02-24 00:34:00國外做多商品，能否說的更具體呢？例如做多道瓊期貨之類這個工作，您覺得是你貢獻給這公司較多，還是您在公司學習到的東西比你對公司的貢獻多呢？
作者:
go1717 (go一起一起當神)
2019-02-24 00:47:00一天交易多少口才叫高頻？
作者: brawb3 (stock dentist) 2019-02-24 00:56:00
謝謝大大的分享。冒昧再提問一題，「全球級的巨型主力，影響各指數在特定時刻到關鍵點位」，這樣的現象是否存在？是的話依你們的專業如何應對？ex. 各國股市這波反彈到這幾天接近壓力區時剛好快碰到貿易戰緩衝期限抱歉佔用版面 謝謝大大祝事事順心
作者: zero7810 (aa) 2019-02-24 06:56:00
這篇很有幫助耶 感謝分享
請問這三年您對交易這兩個字有沒有甚麼改變呢??您對"交易"這兩個字的定義
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2019-02-24 11:11:00請問對一般散戶最沒有的優勢，意即高頻佔最多優勢的台灣商品是哪些？
作者: vesta9 (菸酒生) 2019-02-24 13:12:00
low latency影響獲利多大那個週期最適合預測交易模型預測了什麼
作者: elsa29 2019-02-24 22:00:00
若所有策略實盤交易損益flat狀態, 您選擇等待或繼續跑參交易?
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2019-02-24 22:52:00如果能回到三年前，這次你會離開科技業嗎？
作者:
hchs31705 (HCHS58317 班版開了)
2019-02-24 22:53:00推薦的書單，謝謝！
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2019-02-24 22:54:00請問交易的商品是 股票？期貨？選擇權？能透露每天交易的成交量(口數，金額)大概多少呢？
作者: newborn0913 (Steven Hu) 2019-02-25 07:37:00
如何處理滑價損失？
作者:
LinOne (YuAnLin)
2019-02-25 07:39:00感謝大大分享~~^_^~~
作者: brawb3 (stock dentist) 2019-02-25 08:05:00
謝謝分享 獲益良多 祝事事順心！
作者:
yuwenche (yuwenche)
2019-02-25 13:51:00"從收到報價 中間運算 到下單到交易所"大部分低於30um,加上不作台灣市場,請問這樣子的交易主機要擺哪裏?上面打錯字: 30um => 30us
作者:
Marty (DNA探針)
2019-02-25 14:30:00ms啦 us哪有可能...交易主機一定colo的。
作者:
Zcould (夜火千影)
2019-02-25 20:52:00能否分享您上班日ㄧ天的作息？
作者: ms0202687 (kane) 2019-02-25 23:30:00
同事都是什麼背景的人
作者: ss5566sa (sa) 2019-02-26 03:42:00
想請問建模時會常用Bayesian 的思維嗎新的deep learning paper出很快，你們時常會嘗試implement新的方法嗎？感謝回答！
作者:
john668 (john668)
2019-02-26 11:54:00請問您覺得一般散戶 沒財金背景或相關工作背景能從這個市場賺到錢嗎 (長期投資不算)
請問一般人不靠low latency搶快, 而靠DL model做方向，有可能穩定獲利嗎？
作者: elsa29 2019-02-26 22:36:00
有20組符合上線條件的策略，但只有10手，怎麼分配？分十個1，還是一個10，還是五個2？謝謝佛心大發, 開課請通知, 等你書單, paper list
作者: ms0202687 (kane) 2019-02-27 00:55:00
背景好奇的是 都理工背景嗎 還是有商管呢 依照策略開發也找DL人 那商管背景的是做什麼
作者: ss5566sa (sa) 2019-02-27 02:28:00
謝謝樓主分享資訊！！
作者: scott3746545 (scott3746545) 2019-03-01 13:57:00
請問你們是如何判斷一支上線的策略幾時該退出市場虧損超過一定數字嗎？還是其他方法？
作者:
musease ( )
2019-03-02 02:01:00想請教公司人數及結構，是登記為外商資產管理公司嗎？盈利如何分配至國內？謝謝
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2019-03-02 22:24:00
噗...
作者:
hchs31705 (HCHS58317 班版開了)
2019-03-03 19:42:00感謝！期待準備找書 XD
作者:
miyusuea (Superman)
2019-03-04 11:41:00推 書全都看過 朋友們說我是很棒的交易員但我覺得您更棒
作者:
Altair ( )
2019-03-04 22:39:00感謝分享!
作者:
Delisaac (Time waits for no one.)
2019-03-05 14:20:00謝謝無私地分享 還沒被m到底是怎麼回事
作者: twtw60120 (慕) 2019-03-05 17:54:00
推個！
作者:
msjw (JW)
2019-03-07 10:32:00感謝分享
作者:
waldo870 (基隆的林旺哥 )
2019-03-19 13:07:00等你開課，或出書
作者:
sinz (2Ye+U+MiSo=Best)
2019-03-21 22:04:00高手﹗但好像公認wq101可以學到框架但策略部分是在唬人吧？
作者:
Feira (費拉)
2019-04-02 10:50:00無可用資訊
作者: JoshuaTang (唐唐) 2019-05-19 21:49:00
高手！
作者: ntcbman (下五子棋歡迎邀戰) 2019-05-29 01:14:00
長知識了謝