假設風險報酬比率是 1：3
每次下注 3％ 的資金
比如說帳戶有10000元，做一筆交易有兩個結果：
賺900元，或賠300元（都包含交易費用）
如果輸一次： 9700（-300）（10000*0.03）
再輸一次： 9409（-291）（ 9700*0.03）
然後贏一次：10255（+846）（ 9409*0.09）
也就是說，連輸兩次之後，贏一次就能賺錢
萬一連輸三次，才贏一次，那就變成9947
長期下來，前者是期望值是正的，後者可能負的
若用十萬做一口小台，對大多數人來說，這槓桿算小的
下注比率如果是3％，風報比1：3，停損60點，停利180點
對於波段來說，60點停損有點小，賺180點的勝率不高
如果是1％，1：3，就只能當沖，停損20點、停利60點
下注比例和風報比壓低，勝率要求就可以降低，但顯然很難做到
實際上，很多人做不到三倍報酬的獲利
尤其是當沖，停損20點，停利20點，似乎還算可以，更多人賺不到10點就出了
但如果是十萬做一口小台，勝率要很高，否則長期期望值就是負的
不知道這樣算到底對不對？
下注的比率似乎有個上限，很多老手說三倍保證金做一口
目前小台保證金是22750，三倍算7萬好了，仍然低於10萬
少掉30％，似乎變得非常危險
因為短線價格的波動，使得停損無法壓很低，加上手續費和期交稅，更是雪上加霜
下注比率會被迫拉高，勝率和報酬倍數就必須拉高非常多
那麼大家覺得，這個下注的％數，上限究竟會是多少？
另外，真實的勝率又要怎麼計算？
通常未達到預定停損停利就出場，賺的比預期少，但賠的也比預期少
如果拿過去沖銷的記錄來直接計算，恐怕會很偏頗
比如3筆停損，6筆未達停損就賠錢出場，最後1筆賺大的，整體小賺
這樣的勝率應該不是10％
在上述的簡單推導中，下注金額3～5％，風報比1：4
連輸4次才贏1次的勝率就是極限了，再低就沒賺錢的可能
由此可知，慘戶最愛玩的週選買方，尤其是價格50點以內的
光是買賣價差就至少1％，加上手續費……
比如說價格30點的週選，10點停損（賠1000），60點停利（賺1500），一萬元做一口
勝率要非常非常高，不過通常不到60點就平倉了，本金通常也低於一萬元
長期而言根本不可能贏