Hi 各位先進大得大家安安大家好,
小弟目前在做程式交易,
用的卷商是群益 api.
因為本人的交易模型需要每天的開盤價,
目前我的作法是爬期交所的資料,
之前試過
08:45 01 秒
08:45 02 秒
08:45 03 秒
08:45 04 秒
分別都有在該時段爬,
但 api 都沒有回傳.
08:45 05秒打 api 才有回傳資料,
也請求時間大概 700毫秒 到 4.5 秒不等.
所以最慢拿到開盤價有可能是 08:45 10秒.
不用 api 拿 ticks 是因為光登陸連線就要一段時間了.
(下單連線登陸也是)
所以想請問版上的大大
有相關的需求~
和怎麼處理的嗎, 感恩!

改用訂閱 TXF另外可以 0840 登入就好, 不必等到 0845

謝謝大大 晚點試試！

也許可以直接抓(bid+ask)/2

1.先有交易紀錄證明自己交易量很大 2.找期貨商合作直接在機房接交易所封包 3.在多個不同期貨商 不同機櫃位置測試速度最快的連線 4.自己成立期貨商

感謝以上大大, 也太專業了!

直接拿 8:44:50 - 8:44:55 試搓價 基本上很接近

抓 DDE 的資料不行嗎？

及時性是要$$$的，而且，就算時間的lag，除非你做的是高頻交易，不然，如果策略是好的話，這幾秒的lag期望值也不會跟原模型差太多

是高頻交易嗎?不然這幾秒真的不會有差