[心得] 量化交易起頭篇~~

作者: canxx (希望工程師)   2021-07-24 21:07:31
希望藉這篇文和量化交易同好交流,歡迎來信,若有Telegram群還是論壇還請分享給我謝謝!
部落格版本 https://wp.me/p6LfX3-ab
(正文開始)
這是長榮套在202元努力寫程式脫魯的血淚文,話不多說有圖有真相(哭)
https://i.imgur.com/ywsbuDI.jpg
話說買股票這些年來,很神奇的每次追高就大跌殺低就大漲,據說這就是魯蛇平均值,決心
上過金融研訓院的量化交易課,老師說好策略不用程式也能賺錢,爛策略走程式賠更快,嚇
先說結論,經過數個不出門的周末,產出個簡單的網站,先別笑很簡陋,這可是C語言工程?
網址在此 http://stock.tw-maker.net/
https://i.imgur.com/MoJ54mh.jpg
選擇Python語言實作,感謝(量化交易30天)和 (Python 入門到分析股市 30天),這兩個系列文超適合入門。
花很多時間測試免費資料源,發現twstock擷取臺灣證交所雖然免費,但很容易查詢太密集被黑名單一整天,而且也不清楚具體限制,最後台股使用FinMind,為了取得即時股價月繳149元。美股使用yfinance取得Yahoo Finance資料。
試過的資料來源為下:
——
Tiingo API
免費美股資料,而且有調整後歷史股價, 考慮除權息及拆股 , 方便做回測。使用限制為每月可用500檔標的資料、每小時500 次 requests、每日2000次requests、每月5GB用量,
Yahoo Finance (yfinance)
免費台股美股資料,而且有調整後歷史股價,使用限制為每小時2000次requests
FinMind
部分免費,非常棒的台股資料。有股價,基本面,籌碼,新聞。可惜股價沒經過調整,有除權息表但好像沒有拆股表。繳交月費140元才有即時股價。
公開資訊觀測站 (twstock)
免費台股資料,但盤中一半以上股價讀到’-‘而不是數字。不能連續讀取不然會封鎖IP。沒有調整後歷史股價。
永豐Python API
免費但需永豐證券帳號。本來開戶前充滿期待,但試過後覺得反應很慢,常連線失敗,相當不穩定。
TEJAPI
月費488~8800元,有各種財金資料庫
——-
除了基本資料外只有兩個指標,第一個是我唯一會的布林通道,用來評估20交易日內,95%信任區間的上下限,代表股價有95%機率落在此區間,超出即是買賣點。
Pythona的matplotlib繪圖功能很強大,但要畫張漂亮的圖也不簡單,花了不少時間調圖
https://i.imgur.com/8GzpKrr.jpg
第二個是Google Trend搜尋量指標,據說熱門股票搜尋量大跌之後股價也會大跌,準確度還在驗證中。灰線是每日資料,橘線是七日平均,因為周末搜尋量大減,週平均才有代表性,八天九天都不行。
問題是Google Trend只能取得三日前資料,資料延遲有點嚴重。若使用日指標雖然取得最新資料,但0-100的權重每次query都不同,新舊資料不能比較,沒法計算漲跌。
https://i.imgur.com/B3fFPHR.jpg
第三個是最近很紅的處置股通知,再接上LINE機器人就不需要處置王了!來源為證交所的上市處置股及上櫃處置股,現在政府資料都給csv下載,一行直接丟入dataframe處理超方便,為政府開放資料拍拍手。
https://i.imgur.com/p6MpZgM.jpg
有了資料源後開始學習用Python寫網站,似乎Flask是首選入門framework,和大學時代寫的php邏輯不同,網址處理都是虛擬的覺得很特別,不像php網址都是真實目錄結構。
至於網頁前端…. 完全沒有前端,就是用dataframe輸出表格加上漲跌顏色,身為C語言工程師已經有成就感 ^_^
開了一台AWS EC2,設定crontab定時執行parser,將結果寫入csv,再由flask讀取csv用dataframe顯示在網頁,第一個網站服務就此上線,幹話講了這麼多年終於開始進入量化分析的世界。不過免費的t2.micro等級好慢啊,真不適合上線服務,還是說flask太沒效率也有可能。
下一步準備實作九轉指標,做回測,想策略,將策略實作到網站並加入LINE通知,使用AI模型LSTM分析,邁向脫魯王的道路!
—-
後記:
做這系統前其實試用過multichard,但範例都是期貨比較沒台股,而且沒跑成功覺得很生澀就沒繼續,可能再找永豐版本multichard和XQ再試看看。
自己寫一方面覺得比較上手,畢竟本身是軟體工程師,藉著股票分析學python和AI模型
很有趣,另方面如果走出和現有軟體不同的路,取得不同資料和模型,也許有新的賺錢機
會?對未來工作可能也有幫助。
或是仿效這位前輩,在2008年開始寫期貨分析,後來好像開始賣服務賺錢了,據說工程師
賣程式比股票好賺!
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html
計畫改成比較有擴充性來開源,歡迎各位自行加入自己的策略:-)
作者: darkMood (瞬間投射)   2021-07-25 02:08:00
當然是賣程式好賺,因為是「穩賺」,交易沒有穩賺這種事
作者: zaq10442 (大膽刁民)   2021-07-25 03:51:00
很用心 不過要聽老師的話好策略不用程式也能賺錢,爛策略走程式賠更快
作者: vixplayer (風險玩家)   2021-07-25 07:29:00
推分享 給一個讚
作者: bab7171   2021-08-01 14:42:00
ltsm也是一種ema
作者: jenn8588 (jenn8588)   2021-09-18 03:19:00
個人經驗 Googletrend和波動較有相關
作者: Chilloutt (Robust)   2020-03-11 12:37:00
Lstm 要用對地方

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com