[VBA ] 怎麼取具有相關係數的常態亂數?? goldberg73 PTT批踢踢實業坊

[VBA ] 怎麼取具有相關係數的常態亂數??

作者: goldberg73 (高柏) 2014-09-02 23:07:58

假設有 A B C 三個資產，相關係數矩陣為 R
如果我想一次模擬 10個具有相關係數的常態分配的亂數
該如何做??
謝謝高手指導

作者: Marty (DNA探針) 2014-09-03 00:14:00

你問了一個有點難又不太難的問題建議先看cholesky分解把數學搞懂再來想程式怎麼寫

作者: goldberg73 (高柏) 2014-09-03 00:31:00

謝謝m大提點!!

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