[Technews 科技新報]利用大數據操控外匯交易，美司法部要華爾街認罪
作者 黃 嬿 | 發布日期 2015 年 02 月 10 日 | 分類 Big Data
近年因低利率讓熱錢四處流竄，讓各國政府央行不得不嚴加看管自家匯率，波動大使得外
匯交易成為犯罪溫床。去年十一月美、英與瑞士監管機構針對六大涉案銀行開罰 43 億美
元之後，美國司法部也硬起來，要求大型銀行針對交易員操控外匯一事負責並認罪，紐約
金融監管機構也要對各別交易員進行調查。
華爾街在金融風暴過後已經被視為貪婪之地，針對大型銀行的調查往往能獲得社會支持與
關注，但是結果卻常常被抨擊是抓小魚放大魚，紐約一名檢察官還因此下台。
美國司法部這次要硬起來。紐約時報引述消息來源表示，這起針對世界最大的金融市場所
展開的調查已經進行到最後階段，聯邦檢察官最近已經通知巴克萊、摩根大通、蘇格蘭皇
家銀行，以及花旗銀行，要求他們必須認罪才能結束此案件。紐時認為，重罪裁決效果有
限，最後應該只會為這些銀行帶來象徵性的恥辱而已。
這些大型銀行是因為他們的電子交易平台而被抓到把柄，交易員利用這個平台提高賣給客
戶的外匯價格，且在平台的聊天室裡，充滿著咒罵和行業術語，交易員甚至嘲弄這平台如
何取消沒有利潤的交易。
過去十年，很多銀行開始透過電子平台交易外匯，但不是所有這樣的平台都可以利用客戶
的錢讓銀行獲利，直到去年下半年，紐約金融監管機構開始調查德意致銀行與巴克萊的交
易平台，發現至少一家銀行鎖定平台上某個客戶的動作，來權衡他們接下來要如何操作。
譬如說，一但客戶同意以某個價格向銀行購入歐元，這個平台就會透過演算法，偵測市場
走向是不是對銀行不利，還可讓銀行取消這筆交易，並為銀行設定一個從更高價格中獲利
的機會模式。而交易員就在這個線上聊天室嘲笑客戶都沒有發現這個設定，且在一些案子
還發現，當客戶問說為什麼單子被取消，銀行還怪說是技術故障。
去年十一月，監管人員指控交易商自 2003 年 1 月以來通過聊天室、即時資訊和郵件等
方式分享客戶下單的機密資訊，合謀操縱基準收盤即期匯率讓自己獲利，他們涉嫌操縱的
基準外匯是資產經理人與企業財務主管衡量持股的價值標準。
涉案銀行包括摩根大通、美國銀行、巴克萊銀行、巴黎銀行、花旗集團、瑞士信貸、德意
志銀行、高盛集團、匯豐銀行、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行、瑞士聯合銀行。外匯市場
每天交易額達 5.3 兆美元，這 12 家銀行佔有全球外匯交易市場份額的 84%。
http://technews.tw/2015/02/10/wall-street-manipulate-currency-exchange/