請教板上前輩們,
來源:貨銀 李榮謙,第10版,p233
有個觀念無法理解,書上提到如下
利率敏感性缺口為負(利率敏感性負債大於利率敏感性缺口)的銀行,
在市場利率上升時,利潤必然下跌
我的想法:民國70年代的台灣利率不是約莫10%,那時候的銀行號稱金飯碗,
所以無法理解為何利率上升,利潤會下跌~
整個想不出所以然來~~請不吝指教~非常謝謝!!

你沒仔細看課文就直接做題目吧？題目已指定條件是負債缺口>資產缺口,你有資產可收利息,有負債要付利息,此條件下利率上升,則要付的利息會大於可收到的利息,因此利潤會下跌。你的想法跟題目觀念搭的不太具邏輯性,條件給的是負債>資產,情況走不通那就換一個方向想就好。二來利率上升關切的是它變化的方向與程度,初始值多少無所謂