[請益] 台灣基金使用複雜數學模型的情況

作者: keev (a)   2014-07-31 20:10:05
看過一些文章說
現在華爾街許多公司的員工從傳統商管金融經濟的畢業生變成了
數學物理統計電腦科學的畢業生
使用複雜的數學統計模型,以及大量的數據預測股票價格
如這篇文章 華爾街上的黑客 http://tinyurl.com/mo27bkk
或著例如Renaissance Technologies corporation這家公司
1982年 James Simons成立,現在有 230億的管理資產
自從1989年,這家公司的Medallion Fund的平均年利潤為35%
Medallion Fund是世界上最成功的基金之一
創始人James Simons ,MIT數學學士,二十三歲得到UC Berkeley數學博士
研究的是幾何,接著在石溪大學當教授,發表過重要理論
後來 1982年他離開學術界成立了投資公司
這家公司只庫用現在該公司有140名員工, 三分之一具有理工博士學位
包括天文物理學家,數論學家,電腦學家,電腦語言學家。
員工中只有兩名是華爾街老手。
“我有一個金融博士的員工。 我們不請商學院的人, 也不請華爾街的人。
我們請那些可以做好科學的人
資料來源:
http://www.math.nthu.edu.tw/~jyhhaur/misc/Simons.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
在台灣的基金中 複雜統計模型使用的情況是如何呢?
作者: mirari (it's legendary)   2014-07-31 20:46:00
有quant板,最近很缺人氣
作者: elebus (天)   2014-07-31 22:16:00
少,尤其要滿足金管會四大流程
作者: Sargent001 (Sargent)   2014-07-31 22:45:00
少 沒到那個規模經濟 相關人才不多
作者: WTF1111 (BBS少看為妙)   2014-07-31 23:26:00
應該說相關職缺不多....人才應該都不在國內
作者: Sargent001 (Sargent)   2014-08-01 00:30:00
台灣其實是個金融商品發展很落後的國家 托彭總裁的福..
作者: milk7054 (莎拉好正)   2014-08-01 00:35:00
金融商品發達才危險,例如:美國、冰島
作者: PPTplayer (PTTplayer)   2014-08-01 01:27:00
玉山的模型滿健全的,其他銀行則幾乎仰賴經理人的市場經驗。難以比較
作者: icegine (icegine)   2014-08-01 13:12:00
國內是直接搬國外Model回來用 自己很少寫
作者: goshfju (Cola)   2014-08-01 19:14:00
玉山果然出色 讚讚讚
作者: rockfever (囧)   2014-08-02 14:19:00
高山有模型? 應該只有麻豆吧XD
作者: goshfju (Cola)   2014-08-03 07:20:00
哈哈哈
作者: Iknow (A夢)   2014-08-05 18:41:00
全世界也只有一家文藝復興成功你說勒.....台灣用的到的只有衍商跟風控,沒了
作者: kinasem (kinase)   2014-08-06 06:34:00
LTCM的教訓還不夠?用一堆假設去算人的行為...
作者: KHeco (走自己的路)   2014-08-06 08:02:00
3樓上明顯不是圈內人XD抱歉,我指kin大
作者: josula (The devil wears adidas)   2014-08-18 20:58:00
期貨業還比較有可能

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com