我大概計算了一下
如果是要BUY USD/ SELL CNH
今天匯率來看 CNH/USD=6.1535
DF報價
30D 60D 90D
+150 +292 +427
先假設匯率為6好了
假如是電子公司
我們要知道大概的成本在哪裡 作DF才划算
所以我應該要知道年利率? 這邊我不太知道年化報酬跟年利率哪個跟我的成本有關
所以大概計算一下是
若承作30D的DF
10000*150000/6150000*365/90=989.1598916 大概為9.89%
以上是朋友交的
但是這算式我看不太懂@@
抱歉打擾大家 若有解答非常感謝 感恩感恩
※ 引述《jaffe (要想開~)》之銘言：
: 我不是交易人員，但我多少可以回答你的問題
: 若有回答不對的，請版上大大再補充
: DF交易是遠期匯率交易
: 30d報價+150:
: 這"+150"就是所謂的換匯點數(1bp=0.01%=0.0001)=150/10000=0.0150
: 表示30天後的匯率=即期匯率+0.015
: 若今天市場上的spot rate=30元
: 則遠期匯率(30天後的匯率)=30+0.015=30.015
: 至於這跟年化利率有什麼關係?
: 我就不太懂你的意思了，是年化報酬率還是什麼?
: 至於怎樣避險?
: 一出口商預期30天後會收到一筆貨款(USD)，為避免USD貶值(跌至29元)
: 所以會預先賣一筆DF交易
: 若30天後的匯率真得跌到29.5元
: 就是賺到(30.015-29.5)
: 但若USD升值呢?你就是賠那差價了
: ※ 引述《caster0930 (caster0930)》之銘言：
: : 想請教版上交易室相關人員一些問題
: : 如果今天要作df
: : 30d 60d 90d的報價分別為+150 +290 +427
: : 若推算回去年化利率該為多少呢 這問題我一直想不出來
: : 拜託各位了
: : 因為不是相關科系 所以真得不太知道怎樣算
: : 要幫我老爸公司避險用的 且上面+150 基準是甚麼呢 是30D存款匯率即期報價嗎