[心得] 標普500與那斯達克的價差交易 James138858 PTT批踢踢實業坊

[心得] 標普500與那斯達克的價差交易

作者: James138858 (辛亥格達費) 2021-10-20 10:24:02

從2008年以來
那斯達克指數飆的比標普500快很多
很大一部分原因是
因為科技股表現比其他好非常非常多
https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg
圖片取自芝商所
所以就衍生出一個交易方式：
放空一口小標普、做多一口小那
因為在牛市，那斯達克漲的比標普500多
在熊市那斯達克跌的比標普500少
（以2008、2020兩次為例）
因此這個策略不論牛、熊市都賺錢
雖然價差不高，但是可以開槓桿。
風險就是如果未來標普500強於那斯達克
或是再遇到一次2000年的狀況就掰掰了。

作者: yenyikoto (非誠勿擾) 2021-10-20 10:29:00

如果真的確認是牛市，其實會有更多報酬更好的方式

作者: ffaarr (遠) 2021-10-20 11:00:00

基本上認定那斯達克牛市一定強就錯了啊…例如今年到現在為止標普500就贏那斯達克。拿2008到現在的數字當作規律…

作者: iverboy (WW) 2021-10-20 11:10:00

比較喜歡sp500

作者: daze (一期一會) 2021-10-20 12:01:00

100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算開多少槓桿？https://tinyurl.com/49rzz6debacktest 表現不錯的策略，現實中未必可行，但連 backtest都不行的策略就…呵呵。

作者: mikebbb 2021-10-20 12:33:00

兩個都要最好分散風險

作者: Freckle319 (Freckle) 2021-10-20 13:31:00

QQQ的101檔持股內有79檔在SPY都有，比起分散更像是加重吧

作者: SweetLee (äººç”Ÿå¦‚æˆ²) 2021-10-20 14:25:00

樓上樓樓上有看到他一個做空一個作多嗎?可行槓桿開個十倍很快就財富自由或睡公園了

作者: XDDDpupu5566 (XDpu56家族) 2021-10-20 19:20:00

過去這個月NDX好像比SPX跌得兇CAGR 1.20%，放定存好了XD

作者: willism (hpc5) 2021-10-20 19:51:00

左手放空，右手做多，自己打自己臉拿兩個相關性超高的標的對作，要怎麼賺

作者: XDDDpupu5566 (XDpu56家族) 2021-10-20 21:34:00

其實就配對交易概念，但長期測起來真的不優

作者: leocat (隨風飄逝的小花) 2021-10-20 21:46:00

做多美國，做空香港，不是更好？

作者: willism (hpc5) 2021-10-21 00:51:00

配對交易是在區間價差加大時才出手吧，抱長線利潤不高阿

作者: Latte7 (nonono) 2021-10-21 01:00:00

這方式沒什麼理論基礎吧

作者: guanting886 (Guanting) 2021-10-21 11:16:00

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