各位前輩好，
一直以來都長期打MNQ與MES微型期貨，
某些部位會做價差，某些部位會長期持有，
近期想加入Covered call想法在海期部分，
即在價外做Sell Call動作，想請益有成交量較大的相關選擇權商品嗎？
有無更優化的作法以及必須要注意的地方呢？

Covered call是賣保險給別人，長期來說或許是有premium，但不太確定散戶扣掉交易成本後，premium還夠不夠。考慮put-call parity，如果你願意賣價外covered call，應該也願意等價賣掉期貨，再賣價內put。如果覺得心理上不能接受後者，那對於前者可能也可以再好好思考看看到底行不行。以流動性來說，MES/MNQ的FOP大概已經是最好了。SPY考慮到實物交割的可能性，與美式選擇權隨時可能被assign的特性，我覺得不是很方便。其他選擇還有SPX/XSP，但SPX的金額有點太大，XSP流動性相對差了點。我只有在賣box spread時會用SPX。注意MES選擇權根據結算日不同，有美式的版本跟歐式的版本。ES/MES選擇權是實物交割的，而SPX/XSP是現金交割的。但比起SPY實物交割要交割股票，MES實物交割是交割期貨。

我覺得原po的作法就已經非常好了，已經考慮很周詳，d大是補充其它做法