雙胞胎戰法是蘇松泙書裡面提到的
基本上就是把價格趨近的股票配對，交替賣高買低
但是我發現一個問題就是如果這兩支股票不是往右上去還是會賠錢
所以我就想說有甚麼辦法一定會選到長期往右上的股票
我後來想了想那就是大盤，而且美股跟台股長期連動
最好使出雙胞胎戰法
我選擇的標的是0050正二(00631L)跟富邦NASDAQ正二(00670L)
https://upload.cc/i1/2022/07/07/IsO19M.png
我們可以看到一段時間裡面，有時候美股在上，有時候台股在上
當美股在上的時候，賣掉部分美股去買台股，可以買到更多的張數
反之台股在上之時，賣掉部分台股去買美股，可以買到更多的張數
假設00631L跟00670L都是100元好了，先各買100張
00631L：00670L=100:100
過了一個月後00631L變成94.5元，00670L變成105元，差了10%
那我賣10張的00670L可以去買11張的00631L
00631L：00670L=111:90
再過了一個月00631L變成110元，00670L變成100元，差了10%
那我賣10張的00631L可以去買11張的00670L
00631L：00670L=101:101
沒有多花錢的情況下，兩檔都多一張股票出來了
大概是這樣的做法
這跟股債配置再平衡很像
只是美股跟台股是正相關而不是負相關
沒有避險的效果
作者: tr000064 (ANG) 2022-07-07 11:40:00
我不忍說難聽的話
作者:
Radiomir (Radiomir)
2022-07-07 11:43:00你先0050和00631互搞看有沒有搞頭, 之後再試你的台美.
作者:
daze (一期一會)
2022-07-07 11:56:00這其實就是一種rebalancing策略。但是選擇標的之方式有點questionable。如果你說VTI跟VXUS各50%，定期再平衡，就是個很常見的策略了台美各50%，定期再平衡，其實也不是不可以。就是個home bias比較重的配置。但問題是你有沒有真正理解這類策略到底在做什麼。如果這類策略的核心概念符合你的投資需求，在保持核心概念不變的前提下，應該有很多策略會優於"把價格趨近的股票配對"
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2022-07-07 14:09:00買美債還比較好賺
作者:
liangjr (aaa)
2022-07-07 17:03:00感謝分享。一般來說pair trading都用在關聯性高的個股上，確實會有兩隻一起跌的風險。之前我用在ETHBTC上洗出了一些BTC來。過沒多久兩隻就一起跌了
作者:
reil (REIL)
2022-07-07 17:23:00長榮和陽明
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-07 20:07:00如果兩者價差沒有收斂呢，配對交易不就輸給純買一隻了雖然大部分時間會收斂，但只要一次價差大量擴大就賠回去了花一堆精神賺微薄價差，還有可能一次賠回去
作者:
s854273 (法)
2022-07-07 22:52:00曾經想過類似的方式，樂觀其成
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-07 23:10:00那就50/50買，定期再平衡就是了，為啥要講的這麼複雜不如說是50/50配置的固定比例再平衡
作者:
windalso (windalso)
2022-07-07 23:18:00你假設兩個指數會收斂 但結果若是發散不會比較好
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-08 00:00:00你的方法價差如果一直擴大要怎麼辦，例如qqq一直大於台股，最極端的情形會變成全部持有台股而且價差持續擴大有點像平常在賣保險賺權利金，一次大行情就賠回來
作者:
avigale (阿比蓋爾)
2022-07-08 13:36:00你是不是在找"等權重指數ETF"？
作者:
SweetLee (人生如戲)
2022-07-08 13:36:00「輪流高的機會比較高」這種說法是有根據的嗎？還是坊間技術派的老師的主觀認為統計上如此？這種方法如果發散 就是等於選報酬率低的市場而已 基本上是類似指數投資加上一個賣出選擇權的動作
作者:
Radiomir (Radiomir)
2022-07-08 14:27:00原po應該在找會輪漲的標的, 那就成長股和價值股互搞阿只是價差還是沒我4樓舉的穩定, 0050和00631保證2倍哪~
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-08 14:43:00你想得就是固定比例再平衡....，例如50/50配置有一方變動超過5%就重新平衡為50/50就是一個基本再平衡策略而已你可能要先多想幾遍= =google ”threshold rebalancing ”
作者:
SweetLee (人生如戲)
2022-07-08 15:42:00他講的不是50/50配置 甚至根本不是配置 而是哪個漲上去就賣光全買另一個永遠都只有100/0 或 0/100
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-08 15:57:00其實他到底想講的是50/50配置還是配對交易我覺得他沒有搞清楚配對交易理論上有可能會全變台股，可是他自己又一直說要回到固定比例，他沒有搞清楚兩個差異在哪
作者:
SweetLee (人生如戲)
2022-07-08 17:30:00原來是變形的配對交易 那你就資產的90% 50/50 剩下10%資產做配對交易就好了？
作者:
Abbee (阿比)
2022-07-08 20:54:00你可以選0050和006208更像雙胞胎
不就指數化投資的再平衡，你是發現新大陸喔而且你有沒有發現，找兩個負相關的資產可以賺更多。隨便取個招式名字也可以唬得到人，真的有趣。
你這樣回我，代表上面其他版友的意見你都看不懂......去吧，能賺錢的都是好方法。大家不要再擋人財路了我自己推薦VTI+VXUS+再平衡的「萬佛朝宗不敗戰法」或是all in AOA的「六根清淨心如明鏡戰法」
作者:
daze (一期一會)
2022-07-08 23:12:00覺得股債配置總報酬低，可以加槓桿加到波動跟股票類似...
作者:
jyan97 (Allwin)
2022-07-09 00:22:00就亂改配對交易，弄成跟再平衡一樣還以為自己發現火= =
作者: kinasem (kinase) 2022-07-09 05:33:00
這我玩過，只想跟你說不要選槓桿的，光期貨轉倉成本就吃光光了
作者:
KCKCLIN (新的開始)
2022-07-09 09:17:00XD戰法名稱
作者: Albert0912 2022-07-09 09:27:00
唯一相信本多忠勝法
作者:
Radiomir (Radiomir)
2022-07-09 12:56:00就只是再平衡, 把一般常見的股債平衡改成股股平衡而已0050和00631先搞一搞, 我是認真的, 搞得起來你會變強!
我很想知道，這波崩盤結束的時候，會不會有大單壓寶TQQQ然後幾內後直接退休。
回測相關係數？動態調整係數？摩擦成本如何去除？...etc，大大這些可能您要想想...
作者: cmotpetb (鏡花水月) 2022-07-09 16:09:00
他那個是因為台股以前只能一張一張買 美股直接等價轉倉就好了啊
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2022-07-09 18:01:00之前台指期有人從9000攤到3955然後勝利的,本多終勝
作者:
TEYU21 (恣意妄為)
2022-07-09 21:45:00哪個大盤跌的比較深買哪個大盤etf結案
作者:
fillmore (.......................)
2022-07-10 13:39:00這個投資法不是在基金很常見嗎?而且基金現在都免手續費