請回答下列時間序列模式相關問題:
(一)AR(1)模式,yt=ρ*yt-1+εt ,εt遵循NID(0,σ平方)
則(1)白噪音模式(2)隨機漫步模式(3)平穩模式之ρ值(或區間)為何?
我的答案是(1)lρl<1 (2)ρ=1 (3)ρ<1
(二)MA(2)模式,yt=εt +0.8 εt-1-Qεt-2+0.2εt-3 求Q值?
我用延遲向去算答案是0.89
(三)AR(2)模式,yt=0.6yt-1+0.2yt-2+εt ,則自我相關係數ρ1,ρ2,ρ3分別為何?
ρ1=0.6,ρ2=.2,ρ3=0
台電招考的幾個題目,因為沒有答案,所以想請教大家我觀念有沒有錯
謝謝!!