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MATLAB
[討論] beta weighted portfolio
作者:
accompanyptt
(Bluewind)
2017-07-15 02:27:14
各位大大好,
小弟現在跑論文,已經簡單跑完
equally weighted的投組分析,發現表現不錯,想要進一步在同一個月(因為我都抓月資料) 之下,因為已經根據beta值分成5個數量約均等的投組,再接著想根據投組1 裡的每個股票的beta值,給予投組1的每個股票1/beta的權重,請問我該怎麼寫code呢
謝謝~
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