※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID）
（是／否／其他條件）：
是
哪一學年度修課：
107-2
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
張森林
λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關)
數量財務學程必修
δ 課程大概內容
每年應該會有些異動
今年課表是這樣
第1週 2/22 Overview of Securitization 盧秋玲教授
第2週 3/01 彈性調整放假
第3週 3/08 Mortgage Loans 盧秋玲教授
第4週 3/15 選擇權的價量資訊 張森林教授
第5週 3/22 行為財務學 莊文議教授
第6週 3/29 選擇權資訊於股市之運用 莊文議教授
第7週 4/05 溫書假
第8週 4/12 人工智慧交易策略應用 董夢雲博士
第9週 4/19 人工智慧交易策略應用 董夢雲博士
第10週 4/26 機器人理財簡介與市場分析 張森林教授
第11週 5/03 機器人理財: 資產池特性探討 張森林教授
第12週 5/10 機器人理財配置模型簡介 張森林教授
第13週 5/17 結構債(structure notes)設計與拆解 張森林教授
第14週 5/24 靜態複製(static hedge) 張森林教授
第15週 5/31 波動度衍生性金融商品簡介 張森林教授
第16週 6/07 端午節
第17週 6/14 Mutual fund performance measure 賴慧文教授
第18週 6/21 期末考
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★
★★★
3~3.5
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
老師會在ceiba上先丟投影片，基本上就是以這個為主
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
基本上每週是不同老師上課（依照課表），就是講授各個主題，
盧老師的部分比較像是介紹課本內容的感覺，其他老師就比較偏向
介紹主題時，順便提一下一些論文以及自己的研究，最後，師大賴老師
比較像是把這門課跟投資學稍微統整一下這樣
董博士的部分，由於是業界講者，所以不考，但從中也說了很多實務知識
如果是要了解計量金融交易的，還蠻有收穫
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
期末考100%
因為只看期末考成績，所以也就導致上課時蠻多人沒來，我看起來期末成績是
依照期末考成績，然後看大家相對分數給分
ρ 考題型式、作業方式
考試是問答題，原則是每個老師出一大題，張森林老師的部分會出比較多題
（因為他的課也佔一半了吧），董博士因為是業界講者所以不出題
考題其實說好抓也不太好抓，因為範圍蠻大，上課印象蠻淺的，而考題內容
除了需要理解的計算題外，還是有一些記憶題，所以還是要整個理解一下
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
出席不看，數量財務學程必修，只有學程學生可以選修
最好要修過「期貨選擇權（衍生性商品概論）」、「投資學（現代投資管理）」，
不然你會聽不懂，因為我上學期修過，但都快忘光了，所以這門課聽得也蠻吃力
中間老師會講一些微分方程、邊界條件 之類的，但不考啦，但如果懂的話，就會知道老師在幹嘛
對了，統計也還是要學好，不然那些有一點隨機過程的部分，也會聽的霧煞煞
Ψ 總結
其實這門課還是有講到財務工程進階的部分，像是靜態複製、結構債等等，
但可以看出整門課並沒有完整脈絡，就蠻分散的，沒有一步一步前進學習的
感覺，整體來說，還算是值得修啦，而且老師也不點名，所以要旁聽的話應該
也可以