1.
我想 是理論價格的"理論"二字容易引起字面上的誤解 (就跟"避險"一樣)
理論價格只是提供一個求算選擇權價格的方式
市場買賣交易出來的市價沒有必要往算出的理論價格收斂
BS算選擇權價格的幾個主要參數裡
大家會一致的部分是標的物價格、履約價、距到期時間
不一致的部分最大影響來源是波動率
理論價格比市價高 表示公式裡帶入的波動率這個參數高於隱含波動率
你看到的價格落差大致上可解釋為

推sesee哥黃逢徵的套利也可以加減看

小弟覺得 OP套利很難做 幾乎不可行 所以乖乖抓趨勢吧

我抓趨勢都吃桂林搞

其實回他四個字就夠了，輪不到你

推推希希哥～ <>~~~ <>~~~ <>~~~

>,,<

感謝 其實非法人的我們自然人扣除成本應該G_G就算有套利法人會比我們有利太多我沒要跟cobrasgo大戶爭的意思XD我只是個奈米散戶

大戶連權利金1點以下的都在賣了，交易成本根本沒得比

手續費$50是不是太高了 我要換元大給我$20的了

重點不只這樣，他們知道盤會控在哪裡看似冒100+點風險賺1~2點，實際上穩穩的不過我上面講的這個不是套利，是賣方

應該說當掌握一定台積電股數的時候就能呼風喚雨XD嗯我知道套利是存在一對商品間存在價差 並且要是無風險的

嗯嗯很難，有肉大戶程式單馬上就丟出去

沒關係 我不求多 有賺就好

讓我想到某次看到深價內換算期貨價格和台指期有價差，馬上下單要搶結果看明細在7ms內被成交了80口，我單才剛掛好.. 哪有可能搶得贏

高頻交易也是大戶在玩啊..人家線路連交易所都超光速 XD

有些成交單已經不是普通大戶能做到的了~網路和線路專線那種東西要拿只要交易量夠大都不太困難

小聲說:元大20元一口的不難找，去從業人員版發文吧

20元要來玩套利還遠遠不夠啦....

20元套利真的不夠...之前沒週選的時候,月選結算當天尤其接近收盤,常常能掛到1檔價差102~103 這種單這才叫套利. 但是一來一回手續費如果25,其實沒賺>2點根本都是賠錢...不是掛到 是有成交到

人家賣0.3都能賺，你說他成本多少？

現在市場越來越成熟,這方法已經行不通了 ~_~

主要是很多人喜歡把賣方叫做套利。。。哈哈！

賣方就我所知!=套利吧lol只能說賣方賺得穩但獲利比率小(資金大就會彰顯獲利)而且黑天鵝一轟通常也是大戶掛掉~"~

套利哪管你哪一方.....

□ [行情] 現在空小S&P500可以套利嗎?