各位大家好，
小弟最近在看期貨有關的一些資料，有一些問題，
如下列所示，希望有好心人士能幫忙解答疑惑，謝謝。
一、有關期貨的結算，「期交所有說明，是以台灣證券交易所當日交易時間收
盤前三十分鐘內所提供標的的指數之簡單算術平均價訂之」，我想問的是
期貨的結算價，最後是以現貨的指數來做最後結算價嗎？還是一樣是期貨
指數來結算？
二、有關期貨的遠月價格，以今天的台指期05收盤價96xx來說，為什麼遠月的
價格比這個月的還低？如台指期09的價格，目前是93xx，為什麼會變低啊
？難道就沒有看好，如99xx的嗎？
三、那這樣的話，小弟是否可以現在就去買台指期09的多單，價格93xx，那如
果台指期從現在到9月結算前，指數都在95xx~96xx左右的話，那是否我就
直接獲利 95xx-93xx = 2xx的點數了啊？ 如果不是的話，那實際結果是
如何勒？
這是不才小弟我的疑問啦，還請各位前輩高抬貴手，不要噓太大聲，謝謝。
作者:
agnme2 (基督是我滿足)
2015-04-22 16:25:00你不是小哈的表親嗎？~~@@
作者:
bearfat (@)
2015-04-22 16:25:002跟3,我看了三四年,真的每年都有人再問!!!
作者:
kogito (寧可)
2015-04-22 16:31:00好賺大家快點搶~~
作者: valino (blue highway) 2015-04-22 17:07:00
如果景氣好有填權息的話ok 如果沒有的話就要小心崩崩這樣
都沒人答啊? 我來答好了 1.期貨跟隨現貨結算2.之後會有除權息的問題 現貨指數會降 但是大盤填權回去 也不一定會降3.是這樣沒錯 只是沒人保證一定會在現貨會在9300以上當然畫線的外資力例外
1.理論上是會一樣 但實際不會一樣 因為人人對未來發展近\遠不同 所以一定會有些正/負許價差1.遠月沒啥量 2.換倉也未必不利 正價差對空方換倉有利逆價差對多方換倉有利哪裡!!
作者:
TJLai (PokerStars)
2015-04-22 18:03:00加油加油!!!期貨是個好商品~~多了解唷
作者:
sesee (小七)
2015-04-23 02:43:00要註明一下 個股除權不會影響加權指數 除息才會~所以你看到的遠月大幅逆價差是因為"除息"不是因為"除權息"