剛剛東想想西想想突然發現
在某種狀況下單純buy put無法保護期貨多方部位
雖然最後結論仍然是保證金放多一點就不會被強制平倉
但為了瞭解大概要放多少 小弟作了以下試算
如有錯誤 還請多包涵指教
下面的假設狀況就是在週六~周二的4天連假前
因為成本10800的小台多單已經有200點的獲利 想抱倉過連假
但又怕出事 所以買了一口月選10700put做保險
另外這裡假設下週三為W2結算 星期五夜盤收盤前當月月選10700put價格為30
連假結束後不幸遇到兩次跳空跌停
在星期四第二次跳空跌停的盤中發生月選10700p因為太遠價位 流動性不足產生短暫跌停
那麼一開始的保證金至少要放多少才不會被強制平倉呢?
小弟的計算結果是56612
以下是發生過程的簡易表示

浪費時間，大家都知道，不用算，該怎麼做。

大家都知道的資訊不一定是大家都會用得資訊突然有了新的靈感，感謝分享:)

喔喔

小台多 10800 bp 月10700 30 點 最大損失 130 點 6500元 不會被強制平倉啦

感謝分享

都100%避險 2個商品也同時結算 被砍就叫期貨商賠啦

究竟是想避險還是想套利呢 我以為避險就是少虧即可

一小台吃2000點虧損&遇到選擇權流動性失靈的保證金起碼要放2000*50+20750=120750 就是一小台放12萬才穩

期貨配買方=直接當買方

當月10700P 有18000多口未平 這會有流動性風險嗎?當月價外一百多點 有流動性風險 你應該不要玩了還有什麼部位可以下 真的想不出來了

你想太多了其實你這個不會被感倉其實你這個不會被砍倉跟賣put不一樣好嗎如果你算一堆的目的是想要多放保證金，那你就多放就對了

你假設跌停2天只有期貨反應，put 價格沒反應，那就多放一點錢吧。跌停兩天 不是沒發生過 你可以查

感覺你又想避險又想再賺一手…

你就雙買不就好 遇到0206就可以雙漲停平掉啊 XD

2/6之後我學到了小台放元大，SP放元富，BC放兆豐等券商想到分類砍倉，我早就分類放在不同券商

你想太多了

不懂還ggyy