總結了一下一些年來的賣方求生術, 也不知道對不對, 大家參考參考
1. profit by methods of high-quality α
2. collect premiums by selling out-of-the-money option: usually δ < 20
3. make 30-10 working days from expiration: in the first 2 delivery months
4. as regardless as possible of market direction
5. a short-term trend indicator is used to help reduce the probability of
selling options against a negative trend
6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns by
balancing puts/calls exposure
7. adjustment protocol: dangerous side -> tight spreads + futures
8. penetration adjustment: buy ahead contract of original strike price
9. analysis performed on the prices of various options
9-1. in absolute terms in relation to their historic price level
9-2. in relative terms comparing the prices of puts to the similar calls
10. robust adjustment protocol result in a balanced strategy
11. positions are placed using proprietary strike level and ratio algorithms
to achieve a strategy that can be profitable in flat or volatile market
conditions
12. real-time monitoring of positions are the primary risk controls

...

大大 篇數有點多了我剛才看到你說是你部落格舊文如果你部落格沒有收費，那建議你可以發一篇你覺得比較精華的，然後後面附上連結讓有興趣的版友自己進去爬文後續有新文章再同步發文比較好

BreezeCat 感謝建議 附連結怕有廣告自己部落格嫌疑

所以貓貓才問說“如果你部落格沒有收費”

10幾年來從未有過任何營利意圖,批評開課老師倒是不遺餘

就相敬的二人

本想這個版沒啥人發文 想用自己舊文充版面順便賺幣看來發舊文在這邊行不通 改天有寫新的再說囉不用附連結啦 有心人隨便查得到 亂寫超過12年了

就每天兩三篇就好了 過量的話 版面比較不好看

BreezeCat 可否建議把看板資訊的英文加上soption亦同 不加s是選擇 加了才是選擇權future不加s是未來 加了才是期貨

你不說我也不知在哪裡，資訊那麼多。你要發文就繼續發，並不會影響這版，大家都不發你來發文熱鬧下都還好

版主的話我是一定聽從的

自營家還不錯啦，我當選擇權賣方有滿多觀念從他那裡學習並改正，人家可以全職十幾年穩定贏錢，跟這邊閒聊一堆輸錢仔差太多只是說真的你講的東西非常枯燥乏味，一般賭徒喜歡刺激，對這種太過嚴肅的內容不感興趣。我是覺得自營家你沒必要到這裡分享，除了搞的自己灰頭土臉之外你沒任何好處，就讓輸家繼續輸下去就好。選擇權像我們這種純賣方穩定現金流思維的人還是占少數，多數人想當買方爆擊一把翻好多倍，賭徒心態沒辦法

lovewenhui 感恩

版上熱鬧就是讚~~有人分享也很棒!!!

若沒有盈利可以附上沒有關係單純舊文 能得到的討論相對有限 故以連結方式 讓有興趣的人去閱讀即可後續有和時下比較有關的文章同步發布討論，相同環境下能獲得的討論會比較多，你也正撰寫完文章，心境也會比較不一樣這是我個人的想法 你參考看看至於版名的問題，我是覺得現階段影響不大，但我會再研究看看 謝謝你的建議

謝謝 貓大

版主是大家選的，各人意志不代表大家的意志，為了自己觀感認為好不好看而影響版的發展，才是可惜的地方。

幹他x的，當買方就是賭徒心態喔?小朋友講話都像放屁一樣

買方很棒，請大家多多當買方

@Sarawak主要是單純舊文 並沒辦法釣出太多人討論所以我才會建議原PO是以未來有新文章同步轉發@@

賣方才是賭徒心態，買方才是贏家。台大醫科就是學店，大葉大學才是頂尖學校。幹他X的，買方才是賺錢心態，賣方就是輸錢心態。幹他X的，台大醫科就是垃圾學店，大葉大學才是頂尖學校，小孩子講話都像放屁一樣。

我調整部位時也常用買方 前PO 改進賣方報酬該努力的方向裡面也提到要多加買方思考 不要偏廢

推個賣方 話說我以前也是那種鐵頭買方思維可能太多hedge fund 案例都是死在賣方大槓桿所以一直都很排斥這塊 不過後來有做過研究之後發現賣方要取得正期望值真的比買方簡單的多其實分析人數組成大概也知道賣方相對容易 因為大戶佔比高很多做買方如果本身抓轉折的能力不夠強的話其實也是慢性自殺就是

超強高手買方賺很爽 但是技巧和心理素質要超強

自營家居然出現在這邊了 文章很有用

kolinru 謝謝 潛水多年想賺點幣 結果老粉還可以認出?

感謝分享 經過歲月淬鍊的文章對我來說更受用

謝謝 經過歲月淬鍊的舊文 版主不給一直PO 哈哈

先推

最大的問題是delta跟gamma的曝險部位跟方向再來就是市場漲跌後曝險部位增減 要不要調整的問題再來最大的問題就是市場太有效率 一直調整就會虧錢不調整就是一直凹 通常後果也是賠錢專業的造市商+低隱波 讓市場太有效率 太難做

一年一小劫，十年一大劫。修行就要應劫求生

2007年開始全職操作後 劫數立刻來 2008金融海嘯連續下跌2009做裸賣SC遇到兩根漲停 2011歐豬 2015盤中快跌停2018遇到0206 後面還有多少? 做雙邊雙向的宿命吧

以前多說要在板上發文不要連結 ，現在怎麼要求反了

我個人是覺得op賣方一定要是價差組合單 喜歡賭看法 不喜歡超跌賠錢賣一檔 一定要買進便宜的下一檔或是下下一檔當停損點損失獲利都算好了 剩下就是你的看法對不對而已

因為以前都習慣裸賣或是危險了才做 0206後有了價差註記我改做全價差 主要是想避免0206的意外 至於買價外幾檔?於我來說沒很重要 上個月距離接近10檔我也意思意思做做在期商那邊認定我的風險固定了 才是我要的重點

舊文又怎樣?分享就是好事啊

選擇權可以是單數option

賣put call 都避險? 或賣put才避險?不過遇到0206那天call也漲停...

0206漲停也OK 前面也提裸賣遇過2009年4月calls漲停兩天只是希望在期商那邊認定我的風險固定了而已 不然我會怕目前是calls & puts都避險 有時距離拉得很開想降低避險成本 反正0206之前也很習慣裸賣多年了

棒棒!!

0206能閃過的運氣都不錯啦。

po這麼多篇是要幹嘛貼一堆英文也沒多少人完全看完

抱歉 遵照指示 以後不再犯 敬請原諒

是不是舊文有差嗎? 反正大部分的人也都沒看過啊!我倒覺得這版是需要多點討論，而不是一堆X話

love大我買方和賣方都做,但現在兩邊都輸,救命啊2018/2/6要看期貨商機制,有人賣方價差單賣方部位漲停、買方不動也被砍倉

就是怕這樣 所以才意思意思做組合單 離很遠也沒關係在期商那邊認定我的風險固定了不會被亂強平 才是我做價差組合的主要目的 避險次要要好好地去發揮因為0206事件後所推出的價差註記措施啊@AboveTheRim 能同時符合以下 就是一個好的調整方法1. 侷限部位的風險 2. 繼續保持獲利的潛能調整部位(方向性風險delta是第1考量), 加入原留倉後在部位規模控管的前提下, 最後調整出您最滿意的損益圖比較調整前和調整後整體部位的theta和vega絕對值的差異不大或值變小了 便符合侷限部位的風險

有的期貨商只看整體風險指標,不看是否為價差單所以只要有賣方部位最好十萬元操作一口?但這樣不如不要操作?好像只能裸賣和裸買?

台股買方要長期贏 對波動率 大型權值股波動的掌握要很強不符期望值時的砍倉速度 抱部位到滿足點的贏家心態缺一不可

@famas2200 十萬做1口能否操作 端看您自許的報酬率價差1口買賣相抵若有20點 10萬做1組剛好賺1%對我這只要求年10%以上的 還算可以喔

是喔