各位先進大家好:
期交所提供的原始台指數據中的成交時間格式為int64
例如150000，該怎麼轉成15:00:00?
以下為我的代碼
方法1:
input:
df['Time'] = pd.to_datetime(df['Time'], format = '%H%M%S')
output :
0 1900-01-01 15:00:00
1 1900-01-01 15:00:00
2 1900-01-01 15:00:00
3 1900-01-01 15:00:00
4 1900-01-01 15:00:00
前面多了1900-01-01

資料又沒提供年月日，電腦怎麼會知道年月日

把int64的值轉成字串,然後兩個兩個切割,不難吧

pd.to_datetime會轉，不提供format預設是nanoseconds還是要提供正確的年月日後用datetime做索引，之後才方便用resample來分析時間序列

日期函數運算很慢,格式化字串or f strings 運算較快

存字串，之後分析還是要轉時間格式吧