[問題] 請教Calibration Strategy相關書籍/

作者: Yangster (大鳥)   2020-01-20 22:17:22
Quant版上的各位先進好,小弟目前在研究HW2F的calibration strategy,有感自身實務
經驗與市場view實在太缺乏,想請教是否有推薦的(描寫比較詳盡的)書籍或論文。不限
模型與評價標的,主要是想參考學術界、實務界相關的方法論,藉此認識一些calibrate
instrument selection/choice of constant time-dependent model parameters/object
ive function definition的參考準則與驗證方向,謝謝!
作者: ECZEMA (加油!)   2020-07-10 08:45:00
所有的評價都是賺不賺得了錢 現在用deep learning去調https://t.ly/dz20 會先試這本 哈
作者: subgn ( )   2020-07-21 22:21:00
很好奇用DL的話target是啥,feature又是啥呢
作者: musashi023 (EE等身大海葵SoC)   2020-08-03 16:18:00
3F問的問題全世界沒有人知道
作者: ECZEMA (加油!)   2020-08-07 08:20:00
我不會說全世界沒人知道 因為wall st 確有DL公司穩定獲利
作者: subgn ( )   2020-09-08 19:49:00
用DL我覺得是個不錯的方向,像LMM模擬N條遠期libor,每條又是time-dependent波動度,參數已經多到快跟DL沒啥兩樣了

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