修正後的凱利公式：
K = W - (1 - W) / R
其中Ｋ＝凱利比率（Kelly’s ratio），也就是佔投資組合比率
　　Ｗ＝勝率
　　Ｒ＝平均獲利除以平均損失
精華區有提到
不過個人覺得不是很實用
Ｒ雖然可以藉由現價、停利價格、停損價格來計算
但Ｗ的估計實在太抽象了
目前的想法是：先建立一套投資系統，
實際操作或回測後，計算出停利與停損次數的比率，
得到這套系統的Ｗ，
然後分別在每個標的套入Ｒ計算，而得到Ｋ，
請問這樣可行嗎？

只要扯到機率就要量