感謝各位高手回答。
我只是之前聽過一個說法，當原油期貨遠月轉為逆價差時，才是原油起漲的買進點，因為代表供不應求。我很好奇為何會有這種推論，因為遠月期貨逆價差理論上應該代表投資人看壞該商品的後市，這種推論似乎跟指數期貨不太相同。原油遠月期貨真的過去曾經在轉折點出現逆價差嗎？不知板上是否有高手可以解答。謝謝！
我一直在關查原油期貨(CL)的買進點，但因存在正價差，如果未能在適當時間買進，每月的正價差將造成損失，原油etf（USO）也是因為用期貨複製而造成長期機效落後原油走勢。
※ 引述《SeanWang (許下心願)》之銘言：
: BBG 網站上的原文：http://goo.gl/FS5jzE
: 原文並沒有提到 所謂供需造成 Contango 的狀況，
: 不排除是 鉅亨網的編譯人員自己加上去的。