※ 引述《clark0816 (阿杯)》之銘言：
: 看完這則新聞。我有疑問請問各位股神。
: 請問一下關於T50反1規模459億元。
: 那表示發行的投信要空多少張期貨才能有T50反1的規模？
: 因為這樣才能計算出投信實際的多空部位。
元大投信網站有公布相關數據：
http://www.p-shares.com/#/FundWeights/1117
目前T50反持有26000口左右的空單。
今天我想到一個問題：
要長期維持這麼巨大的空單，必需每個月都轉倉到下個月。
但是次月期貨通常要到本月期結算的前三天，成交量才會大起來。
所以這些龐大的空單，必需在這三天回補當月的空單，並且放空次月期貨，以達到轉倉的
效果。
這樣一來，在T50反進行轉倉時，會不會造成次月期貨逆價差擴大啊？
這會不會讓外資有吃豆腐的機會？