[心得] 這個策略好像很有搞頭

作者: orange543 (Orange)   2018-09-29 17:25:38
我知道股版的大大很喜歡對帳單,但是本魯目前還是實驗空氣單,
只是覺得好像很有搞頭,請大家幫我看一看,
有沒有什麼我沒注意到地方.
我是一個"準"程式交易者,意思是說,雖然我有自己的進出場規則,
而且可以量化,但是下單還是會以人工下單,
以後也許有可能變成真的程式交易.
交易的對象是大台指,目前實驗了四個月,
先來一張績效圖.
https://i.imgur.com/hkQkhBq.jpg
先給一些關鍵數據:
5.17到9.29 計交易40次 (當日內一定出場)
作多19次 作空21次
虛擬獲利538點,扣交易成本1點以後,實際獲利498點
勝率62.5%
每次平均獲利 25.56點,每次平均損失8.4點,比率是3.16.
到目前為止,最大連續損失是連賠5次,加計交易成本賠44點.
我的停損是動態停損和15點固定停損,看哪個先來.
我不做預測的,我完全不知道明天會漲還是會跌?
只是我觀察到在A情況下,上漲的機率有六成.在B情況下,下跌機率有六成.
情況出現我就跟著做,但有時候一個星期都沒出現信號(無聊等待).
也許我只是狗屎運好,矇對了4個月,我計畫在滿6個月以後,
如果還是符合預期,就開始下實單.
希望能有貼對帳單給各位看的一天.
對了,為了重新做人,我用新帳號發文,
但其實我是股板的老屁股了,在此說明一下.
也不需要猜我的舊帳號,我不會承認或否認.
如果你不相信這篇文章的真實性,我也沒意見.
我只是想要鼓勵還在股板掙扎的朋友,
相信自己,也許有一天你會找到你想要的聖盃.
作者: rabbit31 (Dreams)   2018-09-29 17:36:00
OP版可能會比較有人回XD 請問你沒有設滑價嗎
作者: orange543 (Orange)   2018-09-29 17:39:00
感覺這邊人氣旺得多
作者: rabbit31 (Dreams)   2018-09-29 17:39:00
以這拉回MDD 可以直接下實單一口大台試試吧 也沒多少
作者: orange543 (Orange)   2018-09-29 17:41:00
滑價可能向上滑,可能向下滑,未必是不利的。所以我會假設滑價其實沒影響。而且大台指的交易量大,滑價不明顯吧。
作者: rabbit31 (Dreams)   2018-09-29 17:43:00
你可以轉去吹頂版問看看 那邊程交比較專業
作者: wadeabc (潛水夫)   2018-09-29 17:44:00
群益有虛擬下單,可以call API 交易
作者: hito21 (come3哈密瓜)   2018-09-29 17:50:00
實際下單跟虛擬單不太一樣~壓力還有停損停利都會差很多口數跟本金你要抓好別爆掉~期貨比股票期實安全很多~
作者: wadeabc (潛水夫)   2018-09-29 17:52:00
debug階段用程式去下單,應該可接受
作者: hito21 (come3哈密瓜)   2018-09-29 17:55:00
你如果舊id是b開頭~那你一定賠死~因為氣量太小XD
作者: chen5512 (奶奶遇到大酥胸)   2018-09-29 18:09:00
以當沖來說你的風報比非常優異,若要長期穩定獲利建議模擬至少要1年以上,但這個風報比及勝率其實可以試單了
作者: rongwu (龍五)   2018-09-29 18:15:00
666
作者: yt938 (solong)   2018-09-29 18:19:00
通常可以量化會有一段時間失效的問題可以想想
作者: mystage (亭)   2018-09-29 18:32:00
要快你直接做回測
作者: TCChen4989 (老馬)   2018-09-29 19:07:00
模型會有失效的一天,通常在你實際下單時
作者: axwsdaas (呆呆)   2018-09-29 19:15:00
是不是房版靠媽k開頭的?
作者: SweetLee (人生如戲)   2018-09-29 19:21:00
「A的情況上漲機率六成」這不就是預測了嗎?我以為是像我「隨時上漲和下跌機率幾乎相同」這才是沒在預測?模型有的沒那麼快失效 有的會是實際下單之後發現真的有賺 決定下大一點才會開始失效
作者: Fine5566 (我很好)   2018-09-29 19:39:00
作者: p602257 (東大劊祭生)   2018-09-29 19:42:00
之前做台指套利策略回測勝率100% 月報酬90% 實際下連單都沒搶到
作者: orange543 (Orange)   2018-09-29 19:44:00
這是定義的問題吧,我不"預測"明天,我只處理"當下"的信號和漲跌。我看的是5分K, 節奏不可能這麼快。
作者: SweetLee (人生如戲)   2018-09-29 19:59:00
所以其實「不要去預測股價」這句話也是屁話 因為每個人對「預測」的定義都不一樣 所以每個人都可以覺得他自己有在預測或是沒有在預測
作者: northsoft (北方軟件)   2018-09-29 20:07:00
直接10口大台實單,發財要趁早
作者: kgcpu96 (金匠無言)   2018-09-29 20:25:00
ㄜ 我之前也很多空氣單 都賺 然後台幣一下去不想虧真實現金 恩 絕對有差
作者: jinso7410 (Aso)   2018-09-29 20:37:00
交易天數太短你大概沒看過績效噴2000點 再來就是急速反轉4000點如果你的策略沒看籌碼 很有機會是我上面說的情況去用mutltichart回測 可以回15年https://i.imgur.com/EKwiOPK.jpg看圖 這天應該是你大賺的那天如果用內外盤作為多空判斷基礎multichart 確實沒辦法回測
作者: orange543 (Orange)   2018-09-29 21:05:00
我現在做的 有可能到盤後才出 但還是在當天 所以不可能回測15年 科科手上的記錄 6月29那天確實有賺
作者: jinso7410 (Aso)   2018-09-29 21:21:00
我不知道你是不是老手不過要實單之前要先假設績效回1500點 你還可以hold的住別歐印
作者: chen5512 (奶奶遇到大酥胸)   2018-09-29 21:24:00
「隨時上漲和下跌機率幾乎相同」這不叫不預測這叫賭博,交易不是賭博只能盡量降低預測,但完全不預測也不是不行,只是還要搭配其他東西
作者: TOCIBS (馬的妳不可思議)   2018-09-29 22:12:00
我玩大富翁也是把把一百分
作者: atrain8 (儒)   2018-09-29 22:15:00
看到訊號操作跟預測是不同的
作者: rdjs (太神啦)   2018-09-29 22:56:00
少年股神!
作者: SweetLee (人生如戲)   2018-09-29 23:07:00
不預測就隨機漫步 就指數型被動投資 是賭博但沒什麼不好
作者: abcccbbs (保險經紀人業務副理)   2018-09-29 23:25:00
可以實單一口小台 毫無壓力啊
作者: gn00295120 (Longway)   2018-09-29 23:28:00
我覺得丟銅板會比看錯東西賺錢XD
作者: mafuone5566 (馬芙丸5566)   2018-09-30 00:02:00
我虛擬空氣單勝率87%比你高,給你參考
作者: youga (妖嘎)   2018-09-30 02:09:00
既然都有策略了幹嘛不回測?
作者: darkMood (瞬間投射)   2018-09-30 04:02:00
交易成本1點太少,限價單不滑價但可能不會成交。市價單一筆交易滑價2點算剛剛好而已。更別說如果你順勢進場的有時候滑更多。下實單吧,很多東西下了就知道了勝率高又賺大賠小的實務上不常見,成真就是聖盃了,哈
作者: gn00291010 (居恩)   2018-09-30 07:38:00
如果真的是隨機漫步 那被動投資也不會賺
作者: jinso7410 (Aso)   2018-09-30 08:13:00
https://i.imgur.com/KF6XGzQ.jpg真正的勝率是跟著被動基金 政府 無能多台指股版看賭徒來來去去 真不知道大家在忙甚麼這15年 政府 被動基金績效圖長這樣 業障重 不敢跟??中間金融爽海嘯回測5000點你拿6000點無腦跟黑手 一年還有16%這裡賭徒哪個人可以平均16% 還持續15年坐等"300買大立光 30買國巨"的菜比巴沒sense留言
作者: supermanx (to be ,or not to be )   2018-09-30 10:47:00
回測15年??金爽2008年之前的資料哪裡抓?
作者: jinso7410 (Aso)   2018-09-30 12:16:00
元大台指近 台指次算出來的台指近1996年就有 但是台指次2003所以要算無腦多的價差 只能從2003開始算

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