1. 標的：00672L
2. 分類：持有者可提出公開說明書虛偽+背信訴訟
3. 分析/正文：
買進套牢賠錢的，元大讓我們再也沒有反彈賺回的機會
最近才買進的，元大沒公告作法讓我們賺的跟不上油價，賺的變賠!
(4/22，4/23沒賺到，4/23盤後才公告)
想進場買油因為元大亂搞，讓我們沒有新發行的富邦國泰ETF可選擇
想紅的，有正義感的，想賺和解金的律師進來
這邊有一大票的受害者，等著你們來組織自救會
對元大不滿的，對金管會不滿的，對路邊亂丟垃圾違規停車不滿的
通通進來，想看熱鬧的都來，資料已經替各位準備好了
就是亂調整期貨去12月這件事
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封面p3：槓桿型或反向型期貨ETF係追蹤、模擬或複製指數之正向倍數或反向倍數表
現，投資人應完全瞭解淨值與其指數間之正反向及倍數關係，且槓桿型或反
向型期貨ETF僅以追蹤、模擬或複製每日指數報酬率正向倍數或反向倍數為目
標
封面p3：本傘型基金之
三檔子基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數之報酬表現為投資目標
封面p4：(六)各子基金以追蹤標的指數績效表現為投資目標，故投資人交易各子基金時應注意
下列事項及風險：
封面p5：4.各子基金為達到追蹤標的指數報酬之目標，投資組合整體曝險部位將儘可能維
持在一定之水位，故各子基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險
額度及重新平衡(Daily Rebalancing)投資組合，因此基金淨值將受到每日重新
平衡後之投資組合價格波動之影響。
內文p2：以追蹤標普高盛原油日報酬正向兩倍 ER 指數之報酬表現為本子基金投資組合管理之
目標
內文p3：本子基金自上市日起，投資於標的指數成分期貨契約及與標普高盛原油超額回報指數 (S&P GSCI Crude
Oil Excess Return)或標普高盛原油日報酬正向兩倍ER指數具相關性之有價證券或期貨之整體曝險部位將儘
可能貼近基金淨資產價值之200%，並透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行整體曝險部位之調整。
內文p4：本子基金投資於標的指數成分期貨契約及與標普高盛原油超額回報指數(S&P
GSCI Crude Oil Excess Return)或標普高盛原油日報酬正向兩倍 ER 指數具相
關性之有價證券或期貨之整體曝險部位將儘可能貼近基金淨資產價值之200%，並透過每日重新平衡機制
(Daily Rebalancing)進行整體曝險部位之調整。
內文p11：，本子基金自上市日起，投資於標的指
數成分期貨契約及與標普高盛原油超額回報指
數(S&P GSCI Crude OilExcess Return)或標普高
盛原油日報酬正向兩倍ER 指數具相關性之有價
證券或期貨之整體曝險部位將儘可能貼近基金淨資產價值之 200%
內文p12：1.首檔追求原油期貨指數日報酬正向兩倍績效的槓桿型期貨ETF：
原油為台灣投資人最熟知的原物料投資標的之一。近年來台灣投資人
對原油商品熟悉度提升，因此發行本子基金，讓投資人透過交易
本子基金得以1倍的資金佈建原油指數正向2倍的曝險部位。
內文p14：為達到追蹤標的指數表現之目的，因此各子基金需承受市場系統性風險且無法避免，同時也需承擔各子基金績效表現無法
貼近標的指數報酬之操作風險。
內文p15：.控制方式：本公司於「市場風險管理辦法」訂定指數型基金TD下限值當作
控管點，因各子基金以追蹤日報酬為目標，故每日監控日TD，如日TD值
達到檢視標準，經理人應重新檢視投資策略或執行調整機制，並於事實發
生五個營業日內完成TD改善報告書，報告書應詳列因應對策，經相關部門
簽核與存檔。此外，每月彙整TD改善報告事件，於風險管理委員會揭露。
內文p36：(2)每日追蹤權重差異表現以求完全追蹤標的指數
因各子基金自成立日起，將依法令及各子基金期貨信託契約規定將各子基
金資產投資於標的指數成分契約，並自各子基金上市日起正式追蹤標的指
數表現。為求完全追蹤標的指數，期貨信託公司將每日計算基金投資組合
和標的指數間的權重差異(MisWeights)，並在兼顧操作目標及風險監控考量
下，配置基金投資組合。
內文p37：(2)盡量維持基金所需的曝險比重：
各子基金為達到追蹤標的指數報酬之目標，投資組合整體曝險部位將儘可能
維持在所需的曝險比重。因美國市場收盤時間並非台灣市場交易時間，因此
當美國期貨市場收盤後各子基金將計算所需曝險額度是否足夠及重新平衡
(Daily Rebalancing)投資組合以調整基金曝險部位。
內文p38：(3)盡可能依照指數編製邏輯進行轉倉
基金經理人在操作上雖有彈性，但若不依照指數操作邏輯進行轉倉，轉倉時
間過短或拉長，都會造成指數追蹤偏離之情況，因此將儘可能依照指數編製
邏輯進行轉倉。
內文p38：(5)風險管理部設定追蹤偏離目標，並定期進行檢視
由於追蹤標的指數為 ETF 之天職，因此為有效追蹤指數，期貨信託公司的風
險管理部亦設有追蹤偏離度控管機制，將會就基金之操作實務，設定切實合
理之追蹤誤差，當基金追蹤偏離度明顯過大或超越應有目標之際，將即時檢
視要求說明並改善，並定期檢討，而期貨信託公司之風控系統亦設有程式，
可拆解各子基金追蹤偏離度之來源，以利基金改善追蹤效果。
內文p42：(一)追蹤標的指數之風險：各子基金的投資績效將受所追蹤的標的指數走勢所牽
動，當標的指數波動劇烈或下跌時，各子基金的淨值亦將隨之等幅波動。
封面p6：(十二)本傘型基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本期貨信託事業
與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
我等等看有沒有律師檢察官要帶大家進場法院
律師檢調站內信謝謝