[心得] 量化交易起頭篇

作者: canxx (希望工程師)   2021-07-24 15:59:45
希望藉這篇起頭文和量化交易同好交流,歡迎來信,若有line或是Telegram群,或是論壇還請分享給我
部落格版本 https://wp.me/p6LfX3-ab
(正文開始)
這是長榮套在202元努力寫程式脫魯的血淚文,話不多說有圖有真相(哭)
https://i.imgur.com/ywsbuDI.jpg
話說買股票這些年來,很神奇的每次追高就大跌殺低就大漲,據說這就是魯蛇平均值,決心
上過金融研訓院的量化交易課,老師說好策略不用程式也能賺錢,爛策略走程式賠更快,嚇
先說結論,經過數個不出門的周末,產出個簡單的網站,先別笑很簡陋,這可是C語言工程?
網址在此 http://stock.tw-maker.net/
https://i.imgur.com/MoJ54mh.jpg
選擇Python語言實作,感謝(量化交易30天)和 (Python 入門到分析股市 30天),這兩個系列文超適合入門。
花很多時間測試免費資料源,發現twstock擷取臺灣證交所雖然免費,但很容易查詢太密集被黑名單一整天,而且也不清楚具體限制,最後台股使用FinMind,為了取得即時股價月繳149元。美股使用yfinance取得Yahoo Finance資料。
試過的資料來源為下:
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Tiingo API
免費美股資料,而且有調整後歷史股價, 考慮除權息及拆股 , 方便做回測。使用限制為每月可用500檔標的資料、每小時500 次 requests、每日2000次requests、每月5GB用量,
Yahoo Finance (yfinance)
免費台股美股資料,而且有調整後歷史股價,使用限制為每小時2000次requests
FinMind
部分免費,非常棒的台股資料。有股價,基本面,籌碼,新聞。可惜股價沒經過調整,有除權息表但好像沒有拆股表。繳交月費140元才有即時股價。
公開資訊觀測站 (twstock)
免費台股資料,但盤中一半以上股價讀到’-‘而不是數字。不能連續讀取不然會封鎖IP。沒有調整後歷史股價。
永豐Python API
免費但需永豐證券帳號。本來開戶前充滿期待,但試過後覺得反應很慢,常連線失敗,相當不穩定。
TEJAPI
月費488~8800元,有各種財金資料庫
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除了基本資料外只有兩個指標,第一個是我唯一會的布林通道,用來評估20交易日內,95%信任區間的上下限,代表股價有95%機率落在此區間,超出即是買賣點。
Pythona的matplotlib繪圖功能很強大,但要畫張漂亮的圖也不簡單,花了不少時間調圖
https://i.imgur.com/8GzpKrr.jpg
第二個是Google Trend搜尋量指標,據說熱門股票搜尋量大跌之後股價也會大跌,準確度還在驗證中。灰線是每日資料,橘線是七日平均,因為周末搜尋量大減,週平均才有代表性,八天九天都不行。
問題是Google Trend只能取得三日前資料,資料延遲有點嚴重。若使用日指標雖然取得最新資料,但0-100的權重每次query都不同,新舊資料不能比較,沒法計算漲跌。
https://i.imgur.com/B3fFPHR.jpg
第三個是最近很紅的處置股通知,再接上LINE機器人就不需要處置王了!來源為證交所的上市處置股及上櫃處置股,現在政府資料都給csv下載,一行直接丟入dataframe處理超方便,為政府開放資料拍拍手。
https://i.imgur.com/p6MpZgM.jpg
有了資料源後開始學習用Python寫網站,似乎Flask是首選入門framework,和大學時代寫的php邏輯不同,網址處理都是虛擬的覺得很特別,不像php網址都是真實目錄結構。
至於網頁前端…. 完全沒有前端,就是用dataframe輸出表格加上漲跌顏色,身為C語言工程師已經有成就感 ^_^
開了一台AWS EC2,設定crontab定時執行parser,將結果寫入csv,再由flask讀取csv用dataframe顯示在網頁,第一個網站服務就此上線,幹話講了這麼多年終於開始進入量化分析的世界。不過免費的t2.micro等級好慢啊,真不適合上線服務,還是說flask太沒效率也有可能。
下一步準備實作九轉指標,做回測,想策略,將策略實作到網站並加入LINE通知,使用AI模型LSTM分析。
台灣量化交易的資料不多,歡迎同好來信交流,一起邁向脫魯王的道路!
作者: jimjim951357 (v54dt)   2021-07-24 16:14:00
作者: user048288ef (阿克西斯教徒)   2021-07-24 16:15:00
股市是人性的市場,人是善變的
作者: peanutburger (peanutburger)   2021-07-24 16:16:00
推推
作者: chinaeatshit (我愛台灣!中國吃屎!!)   2021-07-24 16:19:00
我都當跟單仔 免費還能賺大錢
作者: herculus6502 (金麟豈是池中物)   2021-07-24 16:34:00
你的策略亮出來了照著操會有點危險,建議加點白噪音
作者: encoreg57985 (@@)   2021-07-24 18:05:00
推認真
作者: sunshineduck (sunnn)   2021-07-25 03:44:00
如果單純是個人喜好喜歡用自己建的東西,那麼我倒是覺得可以當作修身養性做這些事可是如果最終目的是交易,那麼以你工程師的能力寫個dll給其他交易軟體用Matlab, Python, R會更有效率太多回測的細節是你可能自己寫程式會忽略的,這些都是未來你賠錢的風險。沒必要等你真的清理完資料,建好系統,驗證好策略行情都過了。傻多B&H都賺到錢了,結果你才剛要開始
作者: likeyousmile   2021-07-25 04:31:00
群益python api不錯,文件寫蠻清楚又有範例檔。

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