※ 引述《lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)》之銘言：
: 一般來說
: 股票A 和股票B 之間的關聯性
: 可以透過計算皮爾森關聯係數P_{AB}來獲得
: 之前在演講我的研究的時候
: 有不只一位聽講者建議把兩隻股票的交易量也納入考慮
: 想請教 皮爾森關聯係數有可以把個股交易量納進去的版本嗎?
: 萬分感謝!!
感謝版友的分享
先說聲抱歉 因為很久沒接觸這個議題 所以有些記憶生疏
但在討論的過程有回想過來了
關於股價和交易量之間關係 其實我之前就看過版上的一篇文章所以印象很深
https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/DDA/DDED/M.1420283473.A.D27.html
從一個物理的角度
可以把一擋股票的股價視為位置座標q
交易量 動量座標p
所以 在時刻t如果出現一個交易量p的大幅度上下波動
也就容易造成股價q的相對變動
從這個觀點 我們也可以把一隻股票的市值視為質量m
再這樣的觀點下
很自然就會想去定義某個股票市場的哈密頓量H(p_i,q_i,t)
因為有了H, 就可以計算此系統的運動方程
p_i' = -∂H / ∂q_i
q_i' = ∂H / ∂p_i
就能去預估系統中各別粒子未來的可能股價會怎麼跑
目前的兩個有趣方向:
一但p_i, q_i之間關係類似於牛頓力學中的共軛物理量
1. 從p,q之間的算符對易關係 就知道系統有無量子效應 (這個問題目前沒人知道答案)
2. 怎麼從市場數據去回推出H(p,q) 的技術目前是市場機密 是可以做但不容易
感謝股板版友的討論
有興趣的人也可以往這兩個方向去鑽研看看
能否賺錢不一定
但肯定是可以發表文章的