月底了，稍微總結一下這個月的台期指程式交易。
這個程式交易是全自動交易
平常只有起床後和下午2點用手機看看今天機器人買了啥賣了啥
對一下賬，一天1~2分鐘就看完了
如果交易盈虧沒異常(例如連虧兩天，或單日賠超過1萬)，程式還在跑
平常該吃該吃該睡覺該工作，完全沒在看盤
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========= 交易總結 =========
先看一下對賬單，202408交易匯總如下：
https://reurl.cc/Yq0KL0
7/31 權益數 104,223
8/30權益數 216,227
盈虧 112,004 ( +107.47%)
交易口數 204口
========= 本月策略分析 =========
本月是地獄開局，由於7月底忽然連續兩天的颱風假，一開盤立刻賠了800點。
原本是準備了兩口的小台資金13萬，8月開局的資金是從104,223開始。
《1. 滿血復活》
很幸運的是8月初大跌那幾天交易機器人就做對方向
8月5日期貨指數跌停那天先收下2262點的獲利滿血復活
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《程式交易委託單號（左）、期貨商委託單號（右）》
《2.爆量大跌賺縮量震蕩》
在反彈不到一周之後，市場開始縮量。策略收益也減少了一半。
經過挖掘分析，發現是量縮造成大盤從趨勢進入盤整
8/12是縮量的開始，是我本月虧損最大的一天，也是連虧損5日的開始
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分析一下原因，原本的程式是趨勢策略，遇到縮量震蕩反倒容易做錯方向
例如在趨勢行情下，帶量下殺應該是一開始放量就跟著做空
但是在縮量震蕩行情下，卻應該等放量下殺結束時反向做多
經過這一個調整，八月下旬的獲利又救回來了
只是震蕩盤下的進出都很短，204口交易（單邊102筆）中有一半是在8/20之後的
《2.1 累計成交量%》
一般的交易軟體只在盤中提供（本日）預估成交量，定義被人掌握又無法直接應用
因此另外寫了段計算每分鐘月均累計成交量的程式
日盤有300分鐘、夜盤有840分鐘。因此我就有1140根月均每分鐘累計成交量
當日最新累計成交量一比就有個百分比，知道現在是縮量還是放量，盤中該切換什麼策略
《2.2 自動切換策略》
自己用python 寫程式交易策略的最主要原因
除了指標設計高度自由外，另外就是策略的彈性
盤中除了根據累計成交量%自動切換趨勢策略和震蕩策略之外，另外也掛了套利策略
由於期貨交易是20倍左右的槓桿，因此通常會用2倍或是3倍資金做一口期貨
平常這些冗餘資金會放在另一個期貨賬戶裡面，等著機會做大台、小台、微台的套利
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========= 9月工作計劃 =========
但由於我的進場策略有5個、出場策略超過10個，相乘就有超過50種
雖然手機有每次交易的記錄、單號，但還是得用交易單號跟對賬單核對上
========= 心得 =========
原本機器人用K線做為重要因子，搞得兩三天就要停機下線
這次版本的機器人完全不看K線（恐龍扛狼策略？我沒K~~）
目前活了一個多月，復盤找原因的時候也比較容易發現問題並調整