小弟這邊簡單用XQ按以下配置寫了支回測供大家參考
起始時間: 2016/1/1
初始資金: 1,000,000
股票曝險: 70%
漲幅超過: 50% 再平衡
跌幅超過: 30% 再平衡
採每個月第一個交易日 定期定額投入 $30,000
漲跌幅起算基點採用 平均成本
出現再平衡的訊後後按次日收盤價買進
每次在平衡後,成本調整為調整日當天的收盤價,重新計算漲跌幅
分別比較 0050 VS 00631L到昨天 2024/9/4的年化報酬率
0050: https://imgur.com/QdAnToZ
00631L: https://imgur.com/8tVK8X7
各位參考看看
原則上大概就是兩倍