※ [本文轉錄自 Option 看板 #1IsysJAT ]
作者: TJLai (PokerStars) 看板: Option
標題: [心得] 數據回測 資本 機率
時間: Sun Jan 19 21:05:20 2014
看了trading版還有option上一些關於資料回測,籌碼配置與程式交易的文章後
對這個議題有一點感想，
假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次，
其中24次獲利8%，其中16次虧損8%，
40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項
那這樣一個指標值不值得去投資?
又這樣的回測樣本是不是太少?
但換個角度想
如果早個六個月開始操作這個指標的話
是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢?
如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎?

"如果早6個月"...先公布答案還能答錯也是神了

你可以PO去trading板 那邊很荒涼 需要你去衝人氣那邊也有很多高手替你解答 可以聽到很多不同的聲音 ㄎㄎ

我就是覺得那邊太荒涼了@_@~怕沒人 哈哈~那我轉一下好了

嫌我們這荒涼? 傻傻的你...會賺的高手通通在這~

千金難買早知道,40個樣本我是不大敢賭身家的

照你說的分析,這樣的系統Profit Factor有1.5...可以投資40個樣本不是問題,問題在於只有6個月...

請教E神~只有六個月的問題是!?我的理解是，這六個月的60%勝率會不會只是長期50%下的歧異值那這樣之後勢必會修正回來~這樣就OVER了~當然如果能有10年的資料進行回測的話可能就比較明朗>..@_@~

六個月賺錢的策略很可能只是運氣好

E老恕罪阿 ㄎㄎ 別桶我

that's all

恩恩 我也很好奇~這樣是否會代表未來六個月勝率會再40%上下

啊就整篇都是假設一堆的廢文啊這種層次在程式交易來說，大概還在小班，加油

六ger月長度很ok 但40次太少 至少要有400次比較好

如果六個月有400次那代表是當沖策略，之所以六個月40次主要也是考量到進出不宜過度頻繁，但這樣要測到400個數據就要5年

這數據沒有參考價值 時間太短 次數也太少

回測能賺錢 不代表未來就能賺錢 傻傻的= =

實單10年了有賺錢 也不代表未來能賺錢

X我在are2下面......>///<

吃........

藍........玉

還在執著勝率？下面的故事多看幾遍，要破壞行情只要一個交易員的出價就夠了 http://ppt.cc/SfJS如果還最佳化，只會變成市場最佳的祭品。面對市場的各種可能性，如何處理手上的單才是策略的核心。用指標凹勝率只會提高陣亡率。