有修文章過 建議從頭開始看比較容易瞭解
※ 引述《gfee1 (fjijfsiodj)》之銘言：
: ※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1NKXuGhB ]
: 作者: gfee1 (fjijfsiodj) 看板: Stock
: 標題: [請益] 最佳化？？？
: 時間: Sat Jun 4 08:17:17 2016
: 1.程式交易有提到不應該過度追求參數最佳化
: 2.1
: 但如果發現
: 禮拜一適合做多,就只做多
if f(x)=ax^3+bx^2+cx+d and f(D)=E
: 禮拜三適合放空,就只做空
if f(F)=G
please find f(x)
: 2.2
: 或者是今日出手兩次皆失敗
: 代表今日不適合作單的模型
: 就停止作單
on the other hand, you find that
if f(H)=I
also please find f(x)
: 依據第二點的"特性"下去作單
: 是否也犯了第一點的最佳化的陷阱?
: 還是這兩者有差異?
moreover, the market is not only on deg f(x)=3
it cloud be on deg f(x)=n
※ 編輯: harry901 (36.231.227.104), 06/05/2016 04:31:15