預測優勢那邊講的很像"內線"我不知道你是去哪聽到Simons的方法 我看了很多英文的專訪跟有關文藝復興科技的報導&討論 他們都沒講過他們賺錢的策略、方式、模型是怎樣 只說他們hire很多數學家/科學家 不hire傳統金融人"預測"股價是業餘的想法 控制"風險"才是專業
樓上的邏輯 我用一個例子另外再解讀一次現在還沒人可以完全在颱風生成時 就預測颱風的路徑跟強度~ 美軍日本自衛隊台灣香港 預測的都不一樣所以颱風有某種程度的``隨機``是吧? 不然為什麼科學這麼昌明的現在 對一個小小颱風還沒有辦法預測跟控制? 所以台灣中央氣象局 其實是業餘單位業餘想法~只有保險公司才是專家?? 因為買個颱風險控制風險才是大家應該做的事情? 那我建議只要有颱風都應該放假三天中央氣象局這些傢伙都是業餘的 意見根本不用參考控制風險 控制不要出人命才是比較重要的事情我是不懂說 控制風險的第一步不就是要先做預測嗎那怎麼一開始的預測 就變成業餘的 根據預測發展的控制風險就變成專家了... 這種說法不公平吧
應該是說 為何預測是業餘 是因為不可能有百分百的因此 那怕是0.01的錯誤 如不控制就會虧損慘重因此控制虧損相對的比預測風險來的重要
關於樓上的說法 我可以反過來再說一次 自己思考盲點在哪? 以突破型策略來說 就算用統計學去研究 準度大概4成~ 可是如果有某種方法預測出來 這次突破9成是假的那請問要不要進場? 說不定這次剛好就是真的那次明知道假的機率超高 如果要進場 當然是要控制風險但如果預測結果可以提高準度 那要不要乾脆不進場??那你覺得是預測結果準比較重要 還是不管他 先進場再說反正我有控制風險就好?? 如果預測不重要 那為何網路上一堆該該叫 說他一停損 走勢就馬上翻 搞到他MDD超大如果在打到預設停損價的時候 發現當下``時間點``有9成機率要翻~ (就是上述例子 可是發展出時間預測法)那你覺得要不要停損??? 還是先停損 然後等翻再進???
還是像很多被雙巴的 一停損就翻邊 結果死翹翹???
我結論跟你不一樣~ 停損是幫助自己可以留在市場但是要贏大錢 預測才是最重要的 你不會希望先停損
所以再一開始的那個``預測`` 就相當重要 這次有沒有必定贏大錢的條件? 最後才是考慮風險值是多少...
因此 預測本來就優先於最後的風險控制但是預測沒有百分百準確的 因此最後的風險控制為何變的很重要 就是這個原因而以
波段型的突破程式 那種連停MDD爆掉的狀況很多啊不不不 你的``重要`` 只是著眼在太多人沒確實執行上如果AB 2程式 我都徹底執行 可是A的勝率跟MDD都優於B
關於MDD爆掉 這其實是有多少能耐做多少事情那個已經是在風險控制的那一環節了
你還是會覺得A比B好 而不是糾結在用那一個程式 我會不停損上~ 而且MDD爆掉的B 預測能力本身就弱於A了這就好像龜兔賽跑 你糾結在說 跑完全場才是最重要的因為兔子有睡覺的黑歷史 所以兔子本身能力再強 也不是應該最注重的重點~ 挑一個沒有黑歷史的烏龜比較可靠
但其實大家都知道 排除掉睡覺因素 一定是兔子才會贏所以我上面已經點出來了 其實這是兩碼子事你要說 停損很重要 甚至最重要 這我可以完全同意但是用比較級的 把預測跟停損扯在一起比 就很奇怪因為這樣比 通常都會刻意有某些背景條件 去強制得到停損>預測的結論~ 但其實把背景條件一講出來 就發現其實根本就不是那一回事... 我想反駁的只有這點而已
不是啦 我意思是 你有把你的矩陣占星做系統化回測?
基本上 我不覺得江恩矩陣跟占星 需要做甚麼回測那純粹就是一種操作信仰而已~ 相不相信比測出來結果如何重要多了~ 因為結果一開始就不需要懷疑操作是自己的事情 自己相不相信才是最重要的事這裡我提一個問題 如果一個有回測過的程式真的做下去 結果勝率越來越低 mdd越來越大跟一個靠邏輯信仰操作 一開始因為不熟悉 結果勝率不高玩個幾年 慢慢就知道經驗上機率上 甚麼價位 時間就會出甚麼事情 越玩心得還越多 哪種方法才比較好???
作者:
sesee (小七)
2018-01-02 02:11:00認同AboveTheRim
基本上不賠或賠小久了一定會賺 這是沒錯的不過真正會大賺的 都不是靠控制風險 風險不要太誇張就好因為極度在乎風險的人 不會重壓 頂多算多一份薪水像菲比斯 四萬保證金玩四十萬的現貨 十萬才能滾上數千萬所以高風險高報酬 怎麼拿捏就看技術到哪了技術不到家的人 就會認為風險超重要但對已經賺好幾倍甚至好幾十倍的人而言 隨便出金都是賺所已D神才說 看對 壓大 抱住 沒一點在講風險啦
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-01-02 07:35:00這串文真有意思，不過沒時間回一篇真可惜
作者:
sesee (小七)
2018-01-02 08:46:00如果認為看對壓大抱住沒在管風險的話，表示你不認識這六個字
壓大抱住。看對爆賺、看錯歸零。 跟賭徒沒兩樣，不是專業的玩法。 最好buy side可以讓你這樣玩 takeview重壓。自己的錢這樣玩就算了，反正輸贏自己負責責，所以才說這是專業跟業餘的差別
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-01-02 09:54:00其實一句話有隱含很多前提，不能說誰對誰錯。我相信光是"壓大"二字就有很多個解釋每個人能承受的風險不同，所謂的"壓大"也不同
原來專業跟業餘的差別是在有沒有進公司玩別人的錢...不覺得這樣的看法非常奇怪嗎... 你自己都說 停損最重要的前提 不就是你怕看錯歸零了 那請問要是不歸零呢我不反對有人認為停損是最重要的事情 但是我心裡OS就是 這傢伙很怕會歸零... 如此而已 怕歸零 最好的方法就是從頭到尾都不要進場 難道不是嗎 XDDDDDD
作者:
vbnwei (Mr.V)
2018-01-02 21:43:00刷～～ (亂入)
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2018-01-02 22:08:00感謝ProTrader對Random & Stochastic Process的說明,很棒我覺得ProTrader大解釋得很清楚,幫我完成了我忘記的功課XD
跟前台中台無關。交易員有部位就有風險，風險不是給中台控管，而是自己要控管，中台傻傻的只會按風控額度警告你的時候要拿得出東西argue，defend自己的部位風險。 這都不懂就不要叫pro了，充其量是業外憑自己在想像業內，瞎子摸象而已
你文章提到的大空頭時期 日常交易 盤整盤 好像有辦法可以預測 我有po在股票版 就是用物理相變解釋股市變化的那篇文章 不知道那篇是否有一些套利的空間呢???
作者: threequarks 2018-01-05 00:05:00
可以請問protrader大 本文中的"隨機"對應到的英文字是哪個單字嗎?
其實前台才不會跟中台靠邀沒業績被電你背，但前台會靠邀中台model用錯或是算錯他部位才會爆或賠錢 反正賠錢永遠不是自己的錯 (菸)另外buy side現在限制其實比想像中多很多，很難真的說看對「重」壓啦一堆什麼要符合比例啦，單一個股什麼小的規定，要壓還不一定能壓多少，單子還沒敲(或還沒叫人敲)警示就跳了TRF前台真的是做交易的話更會靠邀model 因為光吵model前後台就吵很久，我以前就這樣，每天MTM出來就要吵一下為何數字不一樣，講好怎麼price隔天就可以再吵一次
作者:
are2 (R2)
2018-01-23 14:49:00U姐姐拿台風的例子很對唷 有在看氣象圖唷唷~揪咪
預測優勢那邊講的很像"內線"我不知道你是去哪聽到Simons的方法 我看了很多英文的專訪跟有關文藝復興科技的報導&討論 他們都沒講過他們賺錢的策略、方式、模型是怎樣 只說他們hire很多數學家/科學家 不hire傳統金融人"預測"股價是業餘的想法 控制"風險"才是專業
樓上的邏輯 我用一個例子另外再解讀一次現在還沒人可以完全在颱風生成時 就預測颱風的路徑跟強度~ 美軍日本自衛隊台灣香港 預測的都不一樣所以颱風有某種程度的``隨機``是吧? 不然為什麼科學這麼昌明的現在 對一個小小颱風還沒有辦法預測跟控制? 所以台灣中央氣象局 其實是業餘單位業餘想法~只有保險公司才是專家?? 因為買個颱風險控制風險才是大家應該做的事情? 那我建議只要有颱風都應該放假三天中央氣象局這些傢伙都是業餘的 意見根本不用參考控制風險 控制不要出人命才是比較重要的事情我是不懂說 控制風險的第一步不就是要先做預測嗎那怎麼一開始的預測 就變成業餘的 根據預測發展的控制風險就變成專家了... 這種說法不公平吧
應該是說 為何預測是業餘 是因為不可能有百分百的因此 那怕是0.01的錯誤 如不控制就會虧損慘重因此控制虧損相對的比預測風險來的重要
關於樓上的說法 我可以反過來再說一次 自己思考盲點在哪? 以突破型策略來說 就算用統計學去研究 準度大概4成~ 可是如果有某種方法預測出來 這次突破9成是假的那請問要不要進場? 說不定這次剛好就是真的那次明知道假的機率超高 如果要進場 當然是要控制風險但如果預測結果可以提高準度 那要不要乾脆不進場??那你覺得是預測結果準比較重要 還是不管他 先進場再說反正我有控制風險就好?? 如果預測不重要 那為何網路上一堆該該叫 說他一停損 走勢就馬上翻 搞到他MDD超大如果在打到預設停損價的時候 發現當下``時間點``有9成機率要翻~ (就是上述例子 可是發展出時間預測法)那你覺得要不要停損??? 還是先停損 然後等翻再進???
還是像很多被雙巴的 一停損就翻邊 結果死翹翹???
我結論跟你不一樣~ 停損是幫助自己可以留在市場但是要贏大錢 預測才是最重要的 你不會希望先停損
所以再一開始的那個``預測`` 就相當重要 這次有沒有必定贏大錢的條件? 最後才是考慮風險值是多少...
因此 預測本來就優先於最後的風險控制但是預測沒有百分百準確的 因此最後的風險控制為何變的很重要 就是這個原因而以
波段型的突破程式 那種連停MDD爆掉的狀況很多啊不不不 你的``重要`` 只是著眼在太多人沒確實執行上如果AB 2程式 我都徹底執行 可是A的勝率跟MDD都優於B
關於MDD爆掉 這其實是有多少能耐做多少事情那個已經是在風險控制的那一環節了
你還是會覺得A比B好 而不是糾結在用那一個程式 我會不停損上~ 而且MDD爆掉的B 預測能力本身就弱於A了這就好像龜兔賽跑 你糾結在說 跑完全場才是最重要的因為兔子有睡覺的黑歷史 所以兔子本身能力再強 也不是應該最注重的重點~ 挑一個沒有黑歷史的烏龜比較可靠
但其實大家都知道 排除掉睡覺因素 一定是兔子才會贏所以我上面已經點出來了 其實這是兩碼子事你要說 停損很重要 甚至最重要 這我可以完全同意但是用比較級的 把預測跟停損扯在一起比 就很奇怪因為這樣比 通常都會刻意有某些背景條件 去強制得到停損>預測的結論~ 但其實把背景條件一講出來 就發現其實根本就不是那一回事... 我想反駁的只有這點而已
不是啦 我意思是 你有把你的矩陣占星做系統化回測?
基本上 我不覺得江恩矩陣跟占星 需要做甚麼回測那純粹就是一種操作信仰而已~ 相不相信比測出來結果如何重要多了~ 因為結果一開始就不需要懷疑操作是自己的事情 自己相不相信才是最重要的事這裡我提一個問題 如果一個有回測過的程式真的做下去 結果勝率越來越低 mdd越來越大跟一個靠邏輯信仰操作 一開始因為不熟悉 結果勝率不高玩個幾年 慢慢就知道經驗上機率上 甚麼價位 時間就會出甚麼事情 越玩心得還越多 哪種方法才比較好???
作者:
sesee (小七)
2018-01-02 10:11:00認同AboveTheRim
基本上不賠或賠小久了一定會賺 這是沒錯的不過真正會大賺的 都不是靠控制風險 風險不要太誇張就好因為極度在乎風險的人 不會重壓 頂多算多一份薪水像菲比斯 四萬保證金玩四十萬的現貨 十萬才能滾上數千萬所以高風險高報酬 怎麼拿捏就看技術到哪了技術不到家的人 就會認為風險超重要但對已經賺好幾倍甚至好幾十倍的人而言 隨便出金都是賺所已D神才說 看對 壓大 抱住 沒一點在講風險啦
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-01-02 15:35:00這串文真有意思，不過沒時間回一篇真可惜
作者:
sesee (小七)
2018-01-02 16:46:00如果認為看對壓大抱住沒在管風險的話，表示你不認識這六個字
壓大抱住。看對爆賺、看錯歸零。 跟賭徒沒兩樣，不是專業的玩法。 最好buy side可以讓你這樣玩 takeview重壓。自己的錢這樣玩就算了，反正輸贏自己負責責，所以才說這是專業跟業餘的差別
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2018-01-02 17:54:00其實一句話有隱含很多前提，不能說誰對誰錯。我相信光是"壓大"二字就有很多個解釋每個人能承受的風險不同，所謂的"壓大"也不同
原來專業跟業餘的差別是在有沒有進公司玩別人的錢...不覺得這樣的看法非常奇怪嗎... 你自己都說 停損最重要的前提 不就是你怕看錯歸零了 那請問要是不歸零呢我不反對有人認為停損是最重要的事情 但是我心裡OS就是 這傢伙很怕會歸零... 如此而已 怕歸零 最好的方法就是從頭到尾都不要進場 難道不是嗎 XDDDDDD
作者:
vbnwei (Mr.V)
2018-01-03 05:43:00刷～～ (亂入)
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2018-01-03 06:08:00感謝ProTrader對Random & Stochastic Process的說明,很棒我覺得ProTrader大解釋得很清楚,幫我完成了我忘記的功課XD
跟前台中台無關。交易員有部位就有風險，風險不是給中台控管，而是自己要控管，中台傻傻的只會按風控額度警告你的時候要拿得出東西argue，defend自己的部位風險。 這都不懂就不要叫pro了，充其量是業外憑自己在想像業內，瞎子摸象而已
你文章提到的大空頭時期 日常交易 盤整盤 好像有辦法可以預測 我有po在股票版 就是用物理相變解釋股市變化的那篇文章 不知道那篇是否有一些套利的空間呢???
作者: threequarks 2018-01-05 08:05:00
可以請問protrader大 本文中的"隨機"對應到的英文字是哪個單字嗎?
其實前台才不會跟中台靠邀沒業績被電你背，但前台會靠邀中台model用錯或是算錯他部位才會爆或賠錢 反正賠錢永遠不是自己的錯 (菸)另外buy side現在限制其實比想像中多很多，很難真的說看對「重」壓啦一堆什麼要符合比例啦，單一個股什麼小的規定，要壓還不一定能壓多少，單子還沒敲(或還沒叫人敲)警示就跳了TRF前台真的是做交易的話更會靠邀model 因為光吵model前後台就吵很久，我以前就這樣，每天MTM出來就要吵一下為何數字不一樣，講好怎麼price隔天就可以再吵一次直接站內信你，討論內容跟本文無關不佔版面了不過我看到的也跟Abovetherim講的比較接近
作者:
are2 (R2)
2018-01-23 22:49:00U姐姐拿台風的例子很對唷 有在看氣象圖唷唷~揪咪
作者:
lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)
2018-05-16 14:35:00最近真正看懂你這篇文章的內容了!