[問題] API抓資料跟期交所資料不同 wakemeup6501 PTT批踢踢實業坊

作者: wakemeup6501 (wakemeup) 2019-10-08 14:40:57

期交所提供的台指期每筆成交資料
VS
群益API抓台指期ticks資料
VS
元大寶來yeswin軟體盤後下載台指期tick資料
這三者都不一樣
請問差在哪裡?

作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 ) 2019-10-08 14:49:00

有差很多嗎? 如果你的模型這麼敏感不夠robust那還是不要用比較好

作者: wakemeup6501 (wakemeup) 2019-10-08 14:55:00

我不是說模型耶，只是想知道資料的正確性而已

作者: darkMood (瞬間投射) 2019-10-08 17:46:00

盤中會漏，盤後併筆，正確性當然只有期交所。打錯，盤中併筆。google 台指期 tick 不同

作者: poker0531 (我支持台灣獨立) 2019-10-09 00:27:00

當然會不一樣啊

作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2019-10-09 11:01:00

经纪商设备烂收multicast都有机会和交易所不一样

作者: cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥) 2019-10-12 17:07:00

同一間API，在不同電腦跑，也會有幾筆不同，時間差攻擊有不同以期交所為主

作者: shianghe (Shianghe) 2019-10-29 17:42:00

期交所才會漏如果你是爬蟲

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