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Trading
[問題] API抓資料跟期交所資料不同
作者:
wakemeup6501
(wakemeup)
2019-10-08 14:40:57
期交所提供的台指期每筆成交資料
VS
群益API抓台指期ticks資料
VS
元大寶來yeswin軟體盤後下載台指期tick資料
這三者都不一樣
請問差在哪裡?
作者:
AboveTheRim
(尚未通過身分認證 )
2019-10-08 14:49:00
有差很多嗎? 如果你的模型這麼敏感 不夠robust那還是不要用比較好
作者:
wakemeup6501
(wakemeup)
2019-10-08 14:55:00
我不是說模型耶,只是想知道資料的正確性而已
作者:
darkMood
(瞬間投射)
2019-10-08 17:46:00
盤中會漏,盤後併筆,正確性當然只有期交所。打錯,盤中併筆。google 台指期 tick 不同
作者:
poker0531
(我支持台灣獨立)
2019-10-09 00:27:00
當然會不一樣啊
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW)
2019-10-09 11:01:00
经纪商设备烂 收multicast都有机会和交易所不一样
作者:
cobrasgo
(人魚線變成鮪魚線,超帥)
2019-10-12 17:07:00
同一間API,在不同電腦跑,也會有幾筆不同,時間差攻擊有不同以期交所為主
作者:
shianghe
(Shianghe)
2019-10-29 17:42:00
期交所才會漏如果你是爬蟲
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