我把multicharts的台指期成交資料轉成
ASCII,傳入EXCEL處理。
日盤一天是300分鐘，所以會有
300筆的開高低收,才是正常。
可是轉出來資料,有些天的資料筆數
明顯小於300。
舉一個剛剛看到的例子：
2008/1/22這天資料只有234筆,
有些時間點直接跳過去沒資料,
是真的在這一分鐘內都沒有成交記錄嗎？
好神奇？！
還是資料其實是有漏失掉？
更神奇的是
這一天的行情,根據資料顯示
在11：32開始 只有一個數值
開高低收都是7543,直到收盤。
而且中間缺少了好多時間點,
直接跳過去沒資料。
這真的是當天行情的狀況嗎？
還是資料的缺失？

凱衛的資料缺失還蠻嚴重的，只能一天一天抓出來捕，有時候分k從8:45開始，有時候從8:46 所以有時候是300有時候是301筆

當天大跌，期貨從11:32開始確實7543一路到收盤，中間確實也有幾分鐘是沒有成交的。都打到跌停了嘛......

長知識了再追加一個問題,每月第三個星期三,期貨結算日只交易到13：30, 為什麼資料上那天的13：31到13：45還是有交易資料呢？

一般期貨指數都是連續月指數，當天如果結算，末15分鐘就是下個月的期貨指數，理論上會經過價差的修正。

問一下，如果有2011開始的期貨 tick大家會有興趣嗎?資料來源，期交所

To F大，非常有興趣，請問是所有期貨商品的Tick嗎？

To F大很有興趣

我整理好，發篇文章

期待

期待