[請益] 蝴蝶價差 kaimao135559 PTT批踢踢實業坊

作者: kaimao135559 ( 冂) 2019-08-20 22:40:51

https://i.imgur.com/pXGaIDl.jpg
想請問蝴蝶價差設定履約價K1+K3=2K2
如何推得買權價C1+C3>2C2
有想過用Black-Scholes 對k微2次要小於0
想請問還有其他方法或直觀嗎

作者: john668 (john668) 2019-08-20 23:33:00

搬過去 C1-C2>C2-C3 夠直覺了吧

作者: hu2304 (哈囉) 2019-08-21 01:09:00

題外話請問這本書是什麼

作者: kaimao135559 ( 冂) 2019-08-21 01:33:00

我想問的是如何知道買權價值隨履約價上漲而下跌的幅度是遞減的

作者: aikotoba (aikotoba) 2019-08-21 02:16:00

不然你去對履約價做二次微分啊

作者: enemyli (小兵) 2019-08-21 02:57:00

補研究所的書吧亂眼熟的

作者: ducklingwu (愛吃蛋捲的魚) 2019-08-21 07:57:00

翔sir嗎

作者: william07392 (william55) 2019-08-21 08:09:00

運籌帷幄學財管

作者: Trybeer ((踹比爾)) 2019-08-21 08:46:00

有價差長早就被法人夾去配了要獲利就做法人不碰產品

作者: seeboobs (看奶) 2019-08-21 10:32:00

有人不懂裝懂@@

作者: kria5304 (XenoMegaREENovaSaga) 2019-08-21 10:58:00

用反證若c1＋c2c2整個損益圖都在0以上不合理＊ifc1＋c3c2厄小於key不出來@@

作者: john668 (john668) 2019-08-21 15:35:00

我是一樓價內delta>0.5 價外<0.5Call履約價不同價格可想成90c 100c 110c價格關係可想成標的漲10元後110c價格會變成原本100c的價格這可能是比較偏實務的直覺不好用就忽略吧Orz

作者: juicybottle (果汁罐) 2019-08-21 18:16:00

樓下翔蛇

作者: rty99638125 (廢物大學生) 2019-08-21 20:02:00

燒腦的選擇權....

作者: mikezip (裂痕) 2019-08-21 20:57:00

開戶自己下一次單就懂了

作者: cnshi (可是啊) 2019-08-21 23:12:00

有翔蛇就推

作者: pork6631 (政大乖孩子) 2019-08-22 09:35:00

張翔財管

作者: tsao0919 (tsao0919) 2019-08-23 00:48:00

翔蛇紅到金融版了？

作者: garlin0127 (赤腳追蟑螂) 2019-08-31 11:20:00

運籌帷幄學財管

作者: feelingdupom (空軍) 2019-09-01 11:21:00

我做選擇權多年，這個很直觀啊

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