[請益] 美國公債殖利率算法

作者: imyme   2023-10-08 12:23:52
大家好
上週四10/5我在IB上買了12/28到期的美國公債。
付出 12846,到期返還13000,無息。
IB上寫說殖利率5.5%,我試著計算:
13000/12846=1.012。三個月拿1.2%年化約4.8%。
我再計算天數,上週四到12/28剩85天:
1.2%*365/85=5.15%,離5.5%也有距離,不知道5.5%怎麼算的。
有點困惑,試著google了下沒找到詳細的算法
不知道版上大大能否幫助解惑,謝謝大家
作者: fbiciamib123 (Lin)   2023-10-08 12:28:00
券商不用賺錢嗎
作者: daze (一期一會)   2023-10-08 12:50:00
你是不是把5元的最低手續費算進購買成本了?另外,美國公債是T+1 settlement,所以是84天。(13000/12841)^(365/84)=1.05493
作者: slchao (slam)   2023-10-08 12:58:00
5元的影響,竟然這麼大
作者: rahim (money making money)   2023-10-08 13:01:00
你放到期只能賺100多,5元的影響當然就大
作者: imyme   2023-10-08 13:02:00
喔喔 感謝daze大大,太專業了!原來五元差那麼多,本金太小了。感謝感謝
作者: badfood (為自己加油)   2023-10-08 16:43:00
你打開TWS的交易歷史(通常在左上角帳戶附近) 裡面應該有收益率(考慮佣金)和傳送收益率(不考慮佣金)兩個數字可以嘗試算一下 算一次之後就是自己的知識另外 美國公債似乎有T+2交收的 至少我10/3買的明年4/4到期的T-bill是10/5 settle. 一開始不知道按照T+1去算收益率 怎麼算都算不對
作者: imyme   2023-10-08 17:37:00
真多細節在裡面呀,我研究看看TWS,感謝建議!
作者: ntnusleep (蟲蟲蟲)   2023-10-12 00:08:00
XD

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