作者:
onekoni (x86)
2024-06-09 05:31:59動態槓桿雙買策略探討
https://i.imgur.com/XUdgHn7.jpeg
七月我將採用動態槓桿策略來因應劇烈波動。
每當大漲，趨勢將會面臨一個高度不確定的狀態，下一週結算不是突破平台而展開連續上
漲，要不就是劇烈下跌修正盤整震盪。
因此，如果面對第一個觸及平台上緣的大漲，突破平台前高，當天大盤收盤後，期貨收盤
前，可以買進一半口數的點位週結賣權。
由於大漲會讓賣權嚴重折價，會可以用很低的成本買入一個保障。
以06/07為例。
（應該0606更好但我手邊沒數據）
當天大盤收21858，雙買價格。
https://i.imgur.com/ekIscV9.jpeg
假設我有50口21500六月結買權。
買入25口21850六月W2賣權。
下星期週結算：
情境一，突破向上：
損失145000，得到明確漲勢的情報。這等同於支付了保險費。
情境二，向下盤整：
壓低結算到21200，平倉賣權獲利667500。這些錢用來在結算後買入21800買權等反彈。由
於接近結算日，買七月讓反彈時間發酵。
https://i.imgur.com/o0nERGn.jpeg
這只有在情勢不確定的大漲新高當天適合，情報確定後就不必特別支付這筆保險費。
我將在七月實驗這樣的策略是否奏效。