作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 15:18:38看了版上一些先進們的討論文章
覺得有一些問題想分享討論一下
請不吝賜教~
1. MDD & DD%
關於MDD的爭議，一般使用程式交易的人會依照過去的MDD數據
來訂定實單操作時，1口需要的保證金額度
例如: MDD 500點的話，1口大台就"至少"必須要有18萬的保證金
其實MDD也可以說是破產因子，
而前面也有大大提到，MDD是會不斷創新高的
這一點我倒是持保留態度。因為不太能理解這個說法的立論為何?
再請板友賜教!!
不過我個人同意MDD有創新高的可能性，
因此一個歷史MDD500點的策略，我會使用至少24萬以上(在加上300點的保險)
2. 回測資料=運氣?
一個回測資料有時候單看結果常常會產生謬誤
也就是說一年賺1000點，但可能800點集中在某一兩次交易
而這一兩次交易剛好是系統性風險發生 例如319 311 911等等
而又剛好策略是在站對的那一方 而產生的資料的謬誤
也就是這一兩筆交易其實決定了整個策略的成敗
若是做在反向的話 甚至可能由大賺變成大虧
所以對於一個策略是否可行
仔細了解其中的每一筆交易組成是很重要的
3. 交易頻率與滑價
一般而言，當沖策略會有很高頻的交易產生，相應而生的交易成本成為重要的因素
滑價造成的影響也相對大，
解決的方式似乎只能透過手續費的降低還有限度的減低風險
個人是選擇不使用高頻的交易策略
目前使用的策略年均交易次數約50次
實單驗證下滑價影響相當小
以上是三個常見的爭議點
接下來簡略的提供目前在實證的歷史數據
期間:2004~2013
MDD: 350點
單筆最大虧損: 271點
年均交易次數50
歷史數據年損益: 單口 最高約1500點/年; 最低 250點/年
PF約1.8
個人是覺得在MDD的議題上，我採用單口20~25萬的方式預防MDD創新高
滑價跟交易成本的問題在這個策略中影響小
想討論看看還有哪些應該注意的關鍵
事還沒有注意到的
感謝
理性勿戰!!
作者:
Rudy (荒野遊俠)
2014-04-28 16:09:00單筆最大虧損271，MDD竟然只有350，頗神奇...
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 16:37:00是的..可能是運氣好..單筆大虧損後都會接著補回來
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:03:00你作個實驗 回測一年 兩年 三年 四年 五年的mdd變化
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:05:00回測越久mdd日後突破的時間會花較久的時間突破
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:06:00隨著時間的推移 mdd是必然會突破的 只看你有沒有遇到罷了
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:07:00回測資料不是運氣 而是在已知答案下解題 樣本外的樣本表現未知
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:17:0004年~13年MDD 173,141,111,186,242,350,217,94,140,160
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:19:00一般來說 模型的檢測假如目前是2014年~就會2012年截止的資料
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:20:00來建構，然後將2013年當作驗證，以消弭所為已知答案造成的
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:21:00謬誤。目前的做法略有不同~是自3月中修正模型後固定策略
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:21:00你可能誤解我1 2 3 4 5年的意思 我意思是一年區間 兩年區間
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:22:00三年區間 四年 五年區間 你會發現mdd 是持續增加的
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:23:00我列出的是每一年的MDD，前兩年取其大，前三年取其大就是你所說的意思~沒錯吧
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:24:00目前看來第六年350最大，後面四年並未超越這個數字，目前
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:24:00不是看每年的 而是看區間的
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:25:00沒所謂 總之mdd是一個會被突破的數據 端看你交易時間多長
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:25:002014前四個月的數字是-54
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:27:00我的看法是一個固定的策略MDD會在一個區間當中震盪
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:28:00你這樣的作法會產生謬誤 mdd如果是2011跨到2012你等於還在發生的mdd 在年度中止就咖掉 可是實際上還在發生中
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:29:00喔 跨年度的我也計算進去了~剛好這十年都沒有這個問題
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:29:00那也沒差 總之mdd過去多少 未來是必然會突破的 這是確定的
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:30:00只是你有沒有遇到 看你運氣了
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:31:00這個問題我上面也提過了~所以我不是用8萬加350*200=15萬作一口，而是用8萬加600~800=20萬~24萬作一口 就是預防未來
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:32:00MDD突破350，將操作風險降到MDD600~800 之間
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:32:00另外就是 你在第六年發生的mdd是35... 後面不可能會降低的
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:33:00如果起始時間都一樣的話 必然現在mdd還是350
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:33:00我上面列的是每一年獨立的MDD 我當然知道10年的MDD是350= =
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:36:00恩 總之你現在mdd卡關在350就對了 回測越久你mdd卡關時間越久
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 18:37:00是的!
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-04-28 18:40:00前人提到會創高的意思 就是這意思 大聯盟全壘打王當年卡幾十年所以不用持保留態度 因為是必然會破 XDDD
作者:
TJLai (PokerStars)
2014-04-28 19:02:00SOGA了解這個意思了~之前有點誤解這個意思~感恩
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:32:00
MDD這東西是一連串交易序列(隨不隨機大家心證)出來的
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:33:00
一條輸贏路徑,在模型還是有效的情況下很有可能出現另外
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:34:00
一串勝負結果讓DD突破已知的MDD
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:36:00
極端的例子是當你連續扔了一萬次銅板得出連續十三次人
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:37:00
頭是這個遊戲當中最高連續人頭次數時(MDD),理性告訴我
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-04-28 19:38:00
們明天就出現連續十四次人頭的機率依然在 (MDD增加?)
作者:
h6u4 (h6u4)
2014-04-29 06:56:00這些問題都可以用PZ來解決拉
作者:
zaqimon (dream)
2014-04-29 08:03:00只要時間夠長 MDD應該是趨近無窮大 不過反正人生只有100年
作者:
zaqimon (dream)
2014-04-29 08:04:00就跟只要時間夠長 你一定可以擲出連續1000次的同一面硬幣
作者:
ciccio (三葉蟲要)
2014-04-29 08:36:00就你是用以前的東西猜未來會怎樣 但未來未必會重複
作者:
Dynsu (lP)
2014-04-29 20:19:00要賺大錢就是要賭
作者:
Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
2014-04-29 20:37:00E老會說你隨機致富喔
能大賺隨機致富重要嗎 唉 我就是沒那個運 XDDD
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-05-02 15:08:00
可怕就是在於隨機也可能致貧啊在大賺已經發生的情況下方法當然不重要 =3=
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-05-02 15:09:00
問題事會討論這事情的人多半都還沒大賺