程式交易要回測幾年算是足夠？
通常認定十年應該夠多了
現在是2021年，如果你回測十年
你會漏掉2008年
但是2008年是金融海嘯年
這年的歷史資料會打破你很多對期貨的認知
台指期應該每分鐘都有成交資料吧？
2008不是喔
你看過台指期一天只有一個數字
開高低收都是同一個數字嗎？
2008有
所以程式交易者如果回測資料
不包括2008年
你就不知道你的程式在面對極端情況時
是什麼表現
真心給推.我覺得還要加入004~2007,這幾年波動爆炸小,順勢策略若沒有經過2004~2007 的回測,我通常都不太信
作者:
aikotoba (aikotoba)
2021-08-04 15:35:00回測幾年是假議題 向右回測比較重要
我猜,台股已經回不去那個低波動的年代了吧。連萬點以下要回去都不容易了。
從某個角度來說,順勢交易就是三年不開張,開張吃三年,科科。
作者: sunshineduck (sunnn) 2021-08-04 20:08:00
要比低波動現在的波動跟2000年那段時間根本不能比，市場變化太多了。會有點為了驗證而驗證的意圖。
作者:
Czero (悠閒)
2021-08-05 00:40:00覺得沒必要，反正未來不可測；不如想想策略失效系統該如何處理
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2021-08-07 19:36:002000~04年是少有的連跌段 也該加入破了就關 直到重新創高或離開連損區間
作者: bab7171 2021-08-21 07:29:00
回測就像考古題，出現至少不能大賠