※ 引述《calvin77 ( 諾亞方舟)》之銘言：
: 預計報酬試算：
: 1.美股ETF200w
: 假設年化報酬率算5.5%
: 9年複利成長後是約323w。
: 2.台股富邦台50
: 假設年化報酬率算5.5%
: 9年複利成長後是約242w。
: 9年
: 200+150累積獲利是215w
讓我們換個假設。
假設股市滿足對數常態分佈
年化預期報酬率 5.5%，對數標準差 0.15。
9年後
報酬率有95%機率落在 -34% ~ +298% 之間
美股ETF+台50共350w
9年後，有95%機率落在 230w ~ 1394w 之間
累積損益有95%機率落在 -120w ~ +1044w 之間
另外，還要扣掉利息支出，350w*2.1%*9，約66w左右
===
對數常態分佈未必足以描述股市的風險
但姑且就照這個假設講吧
對於9年後，計入利息支出後，損益有95%機率落在 -186w ~ +978w 之間
或者說，損益小於零的機率，大約四分之一
你的想法如何?

推分析

d大專業，推分析

看不太懂是怎麼算的@@ 能麻煩更詳細說明嗎？

推

對數因為有 積1dx/x = x特性，很適合有累加性的值，如人口數、股價指數等等逐年變動累加的數值logx 打錯

上吧！

這種數學對90%的人可能不能理解 所以大多數人只能聽那些權威的說法照著投資 而不知道為什麼和其中的數學原理所以持股信心容易被打擊（因為不知道哪個權威更可信）

想問一下9年後95%信賴區間的右側，為什麼不是（0.055+0.15*2）^9呢，以及+298%是怎麼計算出來的呢，謝謝

沒記錯的話, 美股長年平均有10%, 歷史資料持有10年好像也沒虧損紀錄.印象中某本書上看到的，我沒查證過。

感謝專業分享

謝謝更正，太懶了沒查過><

Xd太猛

專業就是專業。跟無視單根還在畫圖的'老師'就是不一樣

d大是真的很猛

推

四分之一虧損機率怎麼算的？-186到+978之間的機率不是線性的吧

第一次知道可以這樣算 感謝分享

弱弱問，這樣是指原po的計畫可行嗎？by 看不懂數學計算的人

給樓上 意思是投資有賺有賠，數學告訴你9年後賠的機率，大約四分之一，大約25%，可行不可行看個人

謝樓上！還好我還有看懂1/4的意思，就看自己評估了

專業！想請問 對數標準差要去哪裡可以查得？

對數常態分佈：任意隨機變數的對數服從常態分布lnX~常態分布 X~對數常態分布 let Y = lnXY~常態分佈 EXP(Y)~對數常態分布 其他性質很好找https://youtu.be/xtTX69JZ92w?si=OxM7c0xD92qnaCHB想多了解LND的，可以參考上面的入門影片，簡單易懂下面這一個是比較正式的數理統計學教學，很詳細https://youtu.be/nGJtgFFcIxw?si=C244JRB5kRURFqrp

感謝分享影片，看懂後的確就算出跟上述一樣的結果了