我是補超級函授王瑋老師的迴歸，
因為以前唸書時就上過這門課，
所以這本書基本上只是拿來做題目，
上課也只有上複迴歸以後的部份，
今天看到版友發的今年高考迴歸解答，
一時興起，去翻了一下講義的Gauss-Markov這部份，
發現講義上面寫的是：
當以θ_hat估計θ時，若滿足：
1. θ_hat是θ的LSE
2. θ_hat樣本Y_i的線性組合
3. θ_hat是θ的不偏估計量
4. Var(ε_i)為常數
則θ_hat有最小變異數，即θ_hat為B.L.U.E。
在linear model的條件下，
θ的LSE保證不偏跟線性，
所以2.3.根本就不需要滿足，
那是本來就會發生的事情，
我看我的教科書跟一些網路上面的資料，
提到的條件只有三個：
1. E(ε_i) = 0
2. Var(ε_i)為常數
3. Cov(ε_i,ε_j)=0 for all i≠j
此時LSE即為BLUE
給大家做個參考，補習班的教材果然要小心點…