※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID）
（是／否／其他條件）：
是
哪一學年度修課：
105-1
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
蘇軒立
λ 開課系所與授課對象 (是否為必修或通識課 / 內容是否與某些背景相關)
經研所選修
δ 課程大概內容
取自syllabus與ceiba：
This is a research oriented course. This course focuses on computation
techniques in heterogeneous agents models (HA) in incomplete markets. HA
modeling is now widely used in macroeconomics, labor, international trade,
industrial organization, and finance. This type of models can generate
endogenous distributions of income, wealth, or firm-size, and hence offers a
framework to study inequality, intergeneration mobility, macro-prudential
policy, firm size distributions, firm values, and policy issues in industry
organization. However, this type of models are notoriously hard to solve and
must rely on numerical methods. This course will teach relevant numerical
methods in this field.
1. Introduction
2. Review of Dynamic Programming and Computing
3. Parallel computing and GPU computing in Matlab
4. Bewley Model
5. Equilibrium Models of Wealth Distribution
6. Interpolation
7. The Wealth Distribution over the Life Cycle
8. Equilibrium Models of Default
9. Default models and the Foreclosure Boom
10. Firm Size Distribution Hopenhayn Models in Firm Entry and Exist
11. Heterogeneous Agents with Aggregate Uncertainty- Krusell and Smith
12. Heterogeneous Firms with Aggregate Uncertainty -Lu Zhang Value
Premium
13. The Value Premium (continued)
14. final project
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★
★★★★★(超級大推。滿天星)
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
1. 老師自編講義，課前會放在ceiba上
2. 其餘參考資料：
_ Sargent and Stachurski's website: Quantitative Economics
_ Basic knowledge in dynamic programming: Nancy Stokey and R Lucas. 1989.
Recursive Methods in Economic Dynamics. Harvard University Press.
_ Burkhard Heer and Alfred Maussner. 2009. Dynamic general equilibrium
modeling: computational methods and applications. Springer Science & Business
Media.
_ Kenneth L Judd. 1998. Numerical methods in economics. MIT press.
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
講義佐以版書，英文授課。本門課主要在介紹總經理論研究中的heterogeneous agents
models (HA)設定、意涵與calibration建構，並花了相當心力在calibration coding的訓
練上。老師除了講解方法外，也會透視其背後的經濟直覺與邏輯。這門課是延伸自Univ.
of Wisconsin-Madison 經濟博班課程訓練加上老師的心法與研究經驗共組而成，老師教
學詳細且熱心解答同學的疑問。
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
作業 56%
proposal 20% due 12/20
final project 24%
作業原規劃9次，後減為6次(1~5+2b)；均為coding assignment，形式詳後述。
期中proposal需符合經濟、財金學術論文格式，並需上台簡報(英文)。Final project為
挑選經典論文中的一部份複製之；作業6後轉型為可選則為final project之候選人之一。
作業、proposal與final project均為扎實分，但對研究生而言，分數不重要
ρ 考題型式、作業方式
各作業以coding assignment為主，均是經挑選classic top journal paper中的部分重製
，並循序漸進以期同學們掌握當代主流總經理論研究中，模型建構與calibration之技巧
與想法。
程式語言可選擇Matlab、python；需寄給老師coding lines與執行檔。老師主要會以
Matlab來進行講解。每堂課均會針對前次作業解說與對進行前次上課內容的複習。
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
完全不點名。不過因為這堂課的性質，注定它會成為人數不多的課；本學期修課計有財金
博班兩名(但均為112經碩背景)，另有經濟博班生、財金博班生、與國企博班生各一名旁
聽之。5人溫馨小班教學。
最好有經研所「總體經濟理論一」與coding基礎為佳。一般而言，經碩、管院博
士生與大學部高年級者均歡迎來選修，特別是想一窺總經理論研究之堂奧者
Ceiba課程連結：https://goo.gl/JPf5h4
Ψ 總結
這雖然是新開課程，但十分推薦!! 在老師嚴密且具邏輯性的教學架構安排下，你/妳會發
現之前在總體經濟理論一(或老毛的大學部總經課)之前談的那些架構如何實際地被應用在
總體經濟的理論研究上。軒立師會從最基礎的代表性個人效用偏好的設定談起，然後慢慢
加入各種異質性設定，來看看這些異質性設定如何來解答各種總體經濟面向的問題，期間
並有嚴密的calibration的coding訓練，當你跟著老師走過一遭之後，相信到學期末時就
已經具體而微的具備了總經、財金(特別是asset pricing)方面的理論研究能力了。
老師是物理底轉讀經濟的真。強者；出國前並曾師從財金方面的老師進行相關研究；因此
，課程的內容除了傳統的偏總經方面的論文介紹外，也有相當的asset pricing。以本學
期為例，老師鑑於修課的這兩個傢伙都是偽經研的財金博班生，所以也針對Zhang Lu著名
的那篇Value Premium 進行解說與教學，管院博班生如果有進行資本市場研究者，也相當
地適合來修習這門課程。
原則上，這是一門methodology的課程，老師會手把手地「破解」運用「異質性個體」這
個設定的各式總經、財金研究。更值得一提的是，除了技術以外，老師更強調地是其背後
隱含的直觀想法，經老師啟發性的指導後，每每都有豁然開朗之感，非常有在看日本職人
電視節目般的感動與即視感，就是那種「啊~原來真正的手藝人應該是這樣子的呀」。學
術研究作為一種手藝，本就應是如此。
好課不寂寞，推薦給大家!!