其實看下來我覺得大家是頗有共識的
無論求不求高勝率，達不達得到高勝率(自己做不到不代表別人做不到)這都無所謂
重點就在兩個想法：
1.交易策略長期期望報酬為正
2.交易風險報酬比是自己可接受的範圍
用股票來說可能不太容易，我大部分做選擇權居多就用選擇權來分享
先看以下的例子：
矇著眼做買方10次交易輸了9次，勝率10%
矇著眼做賣方10次交易贏了9次，勝率90%
純看勝率的話兔子都知道要選什麼
但把盈虧幅度納入呢?
有經歷過930,410和兩根停板的板眾相信很清楚那天是怎麼瘋的
假如運氣超級差遇到兩根停板，賣方輸一次可能贏1000次都賺不回來
同理，買方運氣好遇到一次就把過去10000次輸的錢全賺回來
看看杜總怎麼死的就知道了，所以「廣義」來講，個人覺得討論期望報酬比較直觀
再來就是風險報酬比。每個人進場前都知道自己「可能」會虧多少錢嗎？
有些人心裡會預設停損點，我們就先假定那個點即是最大虧損
(超出停損砍不掉、碰到停損不敢停... 這些都先不討論)
那知道最大虧損之後對於資金配置應該也會有一點看法
又假設進場前心裡抓了一個可能的「波動滿足點」，即可不嚴謹的當成可能盈利
這個比例非常重要，配合期望報酬我們等於是可以粗略的估粗一筆交易的期望回報
再者我們假定所有個人交易呈現一個常態分布，長期而言，我們做的交易將會趨近
這個期望回報，以此為本來做交易，相信可以建立不錯的策略控管
舉個例子，做選擇權很常出現價差單，價差單完全就是風險報酬比的體現
最大虧損跟最大盈利都已經鎖住了，需要思考的就是greeks的變化和達成的機率
既然我的策略期望報酬為正，風險報酬比又夠高，做了一筆交易虧損了會怎樣嗎？
完全不會怎樣。我們等的只是交易樣本變大之後期望回報的累積罷了。
一點經驗分享
※ 引述《myflash (有人叫我改不害羞~)》之銘言：
: 大家對"勝率高"很有興趣，
: 但高勝率需建立在一個前提下：高勝率＝賺(很多)錢
: 但是事實並非如此，如前文板友所言，六成勝率依然賠錢大有人在
: 算式列一下應該很清楚
: 期望報酬 = 賺*勝率＋賠*敗率
: 所以高勝率很重要，但是還有兩個因素要加進來：賺、賠的金額
: 　例1：某甲10次交易中，9次賺1元、1次賠10元
: 　期望報酬 = 1*0.9+(-10)*0.1 => -0.1元，意即以此方式長久下來每次都會賠1元
: 　例2：某甲10次交易中，1次賺10元、9次賠1元
: 　期望報酬 = 10*0.1+(-1)*0.9 => 0.1元，意即以此方式長久下來每次都會賺1元
: 兩個例子很極端，但事實就是後者是贏家
: 勝率，還需要賺賠比來搭配才有意義
: 高勝率：直接關係到判決進退場點，如高超的技術分析、紮實的產業與基本分析
: 賺賠比：關係到資金控管，如一次進場的資金量、停損停利
: 上面的例1，像是專撿煙屁股，善長判斷漲勢將盡有賺就跑，就怕撿到最後一個
: 　　　　　 於是增加停損基制，可以每次只賺1元，但最多賠8元
: 　　　　　 所以報酬變成：1*0.9+(-8)*0.1 = 0.1元，開始賺錢了！
: 上面的例2，像是在賭機低率V轉的發生，一次就要賺到夠，但是常常賺的也賠了
: 　　　 　　於是增加濾網，"當60MA向上的下殺破線"才進場，發現可有3次不賺不賠
: 　　　　　 所以報酬變成：10*0.1+(-1)*0.6+0*0.3 => 0.4元，獲利增加四倍！
: 例1是技術分析所追求的，缺的是資金控管
: 但是即使技術不佳，資金控管得宜，即使不是贏家最差也不會是輸家
: 　　　　　
: ※ 引述《gto9992000 (小人物GINO)》之銘言：